PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGAX с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIGAX с IBIT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both funds - VIGAX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, VIGAX returned 22.66% vs -39.67% for IBIT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. VIGAX charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.

Доходность

Сравнение доходности VIGAX и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIGAX показывает доходность 4.85%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.

VIGAX

1 день
1.82%
1 месяц
-3.75%
С начала года
4.85%
6 месяцев
5.52%
1 год
22.66%
3 года*
23.61%
5 лет*
13.73%
10 лет*
17.87%

IBIT

1 день
-0.03%
1 месяц
-21.94%
С начала года
-27.41%
6 месяцев
-29.61%
1 год
-39.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIGAX и IBIT

2026 (YTD)20252024
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		4.85%19.43%32.25%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-27.41%-6.41%89.87%

Correlation

The correlation between VIGAX and IBIT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с FSELX
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB

Доходность на риск

VIGAX vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGAX c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIGAXIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
-0.92

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
-1.30

+3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.85

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.78

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.48

-1.37

+5.86

VIGAX vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGAX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGAX и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIGAX и IBIT

Максимальная просадка VIGAX за все время составила -50.66%, примерно равная максимальной просадке IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGAX и IBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGAXIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.66%

-52.11%

+1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-52.11%

+35.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-49.45%

+43.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-16.53%

+4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

29.64%

-24.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGAX и IBIT

Текущая волатильность для Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) составляет 5.91%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что VIGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGAXIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

12.07%

-6.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

34.45%

-21.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

44.10%

-27.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.44%

50.26%

-27.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

50.26%

-28.63%

Сравнение комиссий VIGAX и IBIT

VIGAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGAX и IBIT

Дивидендная доходность VIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.38%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%

Часто задаваемые вопросы

VIGAX and IBIT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (12.07%) compared to VIGAX (5.91%). In terms of maximum drawdown, VIGAX dropped -50.66% vs IBIT's -52.11%.

VIGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIGAX и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор