PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIG с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIG с VTIAX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).

VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VIG и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, VIG показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 2.76%. За последние 10 лет акции VIG превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 12.36% против 8.94% соответственно.

VIG

1 день
0.16%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
-0.02%
1 год
16.93%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.86%
10 лет*
12.36%

VTIAX

1 день
-0.64%
1 месяц
-3.28%
С начала года
2.76%
6 месяцев
5.87%
1 год
30.61%
3 года*
15.42%
5 лет*
7.41%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIG и VTIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		-1.33%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.76%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%

Корреляция

Корреляция между VIG и VTIAX составляет 0.77 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий VIG и VTIAX

VIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VTIAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с VTWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VOO

Доходность на риск

VIG vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIG c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGVTIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.78

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.35

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.51

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.41

9.59

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIG vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIG на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа VTIAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIG и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGVTIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.78

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.50

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.57

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.40

+0.18

Просадки

Сравнение просадок VIG и VTIAX

Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и VTIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIGVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.81%

-35.83%

-10.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-11.28%

+3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-29.56%

+9.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

-35.83%

+4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-7.90%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-8.15%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.96%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VIG и VTIAX

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) составляет 4.05%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что VIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIGVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

6.92%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

10.94%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

15.81%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

14.85%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

15.85%

+0.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIG и VTIAX

Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности VTIAX в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.60%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.92%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%