Сравнение VIG с VFMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV).
VIG и VFMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VIG и VFMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIG и VFMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.48% | 14.17% | 16.99% | 14.51% | -9.80% | 23.76% | 15.43% | 29.62% | -3.60% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.90% | 10.52% | 16.91% | 8.86% | -5.73% | 20.75% | -0.19% | 27.26% | -1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, VIG показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 2.90%.
VIG
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 12.29%
VFMV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIG и VFMV
VIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VFMV в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIG vs. VFMV — Ранг доходности на риск
VIG
VFMV
Сравнение VIG c VFMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIG | VFMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.63 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 0.94 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.80 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 3.69 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIG | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.63 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.80 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.66 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между VIG и VFMV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIG и VFMV
Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности VFMV в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.60% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.04% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VIG и VFMV
Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что больше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и VFMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIG | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.81% | -33.64% | -13.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -9.63% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -15.41% | -4.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -4.26% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -3.69% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.09% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIG и VFMV
Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что VIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIG | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 3.43% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 6.62% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 12.28% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 11.77% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 14.34% | +1.70% |