PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIG с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIG с VFMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) and VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) are both exchange-traded funds - VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while VFMV is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard. VIG is passively managed, while VFMV is actively managed. Over the past 5 years, VIG returned 10.71%/yr vs 9.87%/yr for VFMV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VIG charges 0.04%/yr vs 0.13%/yr for VFMV.

Доходность

Сравнение доходности VIG и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIG показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 8.76%.

VIG

1 день
0.43%
1 месяц
3.33%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.74%
1 год
20.23%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.71%
10 лет*
13.25%

VFMV

1 день
0.21%
1 месяц
0.96%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.41%
1 год
13.49%
3 года*
15.06%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIG и VFMV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		8.03%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-3.60%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		8.76%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%-0.19%27.26%-1.10%

Correlation

The correlation between VIG and VFMV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.88

The correlation between VIG and VFMV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIG и VFMV

Секторы
VIG
VFMV

Технологии

26.2%
25.1%

Финансовые услуги

20.6%
10.6%

Здравоохранение

16.5%
10.1%

Промышленность

11.8%
10.1%

Потребительский защитный сектор

10.1%
9.5%

Потребительский циклический сектор

4.7%
6.9%

Энергетика

3.5%
3.9%

Сырьевые материалы

3.5%

-

Коммунальные услуги

3.2%
6.7%

Коммуникационные услуги

0.5%
10.7%

Недвижимость

-

6.4%

Технологии

VIG
26.2%
VFMV
25.1%

Финансовые услуги

VIG
20.6%
VFMV
10.6%

Здравоохранение

VIG
16.5%
VFMV
10.1%

Промышленность

VIG
11.8%
VFMV
10.1%

Потребительский защитный сектор

VIG
10.1%
VFMV
9.5%

Потребительский циклический сектор

VIG
4.7%
VFMV
6.9%

Энергетика

VIG
3.5%
VFMV
3.9%

Сырьевые материалы

VIG
3.5%
VFMV

-

Коммунальные услуги

VIG
3.2%
VFMV
6.7%

Коммуникационные услуги

VIG
0.5%
VFMV
10.7%

Недвижимость

VIG

-

VFMV
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV
Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VFMFVFMV с SPYVFMV с USML

Доходность на риск

VIG vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIG c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGVFMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.54

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.24

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.26

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

8.85

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIG vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIG на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа VFMV равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIG и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGVFMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.54

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.84

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.70

-0.10

Просадки

Сравнение просадок VIG и VFMV

Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что больше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и VFMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.81%

-33.64%

-13.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-6.00%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-10.35%

-4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-15.41%

-4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.81%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-3.64%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.53%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VIG и VFMV

Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) имеют волатильность 2.09% и 2.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

2.04%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

6.30%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

8.80%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

11.75%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

14.25%

+1.80%

Сравнение комиссий VIG и VFMV

VIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VFMV в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIG и VFMV

Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности VFMV в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.93%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.46%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

VIG and VFMV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIG has higher volatility (2.09%) compared to VFMV (2.04%). In terms of maximum drawdown, VIG dropped -46.81% vs VFMV's -33.64%.

On 5-year performance, VIG leads with 10.71% vs 9.87% for VFMV. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VIG has performed better with a 10.71% return vs 9.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.13% for VFMV.

VFMV has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 1.46% for VIG.

VIG is categorized as Dividend, while VFMV is Mid Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.04% for VIG and 0.13% for VFMV.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIG и VFMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор