Сравнение VFMV с USML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML).
VFMV и USML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMV управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFMV или USML.
Основные характеристики
| VFMV | USML | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.24% | 4.88% |
| Дох-ть за 1 год | 11.93% | 12.49% |
| Дох-ть за 3 года | 6.50% | 4.42% |
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | 0.80 |
| Дневная вол-ть | 8.99% | 16.64% |
| Макс. просадка | -33.64% | -35.34% |
| Current Drawdown | -2.85% | -10.25% |
Корреляция
Корреляция между VFMV и USML составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFMV и USML
С начала года, VFMV показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у USML с доходностью 4.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMV и USML
VFMV берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии USML в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFMV c USML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMV и USML
Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, тогда как USML не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 1.79% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% |
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFMV и USML
Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, примерно равная максимальной просадке USML в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и USML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFMV и USML
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) составляет 2.44%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что VFMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.