Сравнение VFMV с USML
VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) and USML (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN) are both exchange-traded funds - VFMV is a Low Volatility fund actively managed by Vanguard, while USML is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. VFMV is actively managed, while USML is passively managed. Over the past 5 years, VFMV returned 9.57%/yr vs 7.50%/yr for USML. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. VFMV charges 0.13%/yr vs 0.95%/yr for USML.
Доходность
Сравнение доходности VFMV и USML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFMV показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у USML с доходностью 10.09%.
VFMV
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 8.40%
- С начала года
- 12.27%
- 1 год
- 16.37%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.20%
USML
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- 8.84%
- С начала года
- 10.09%
- 1 год
- 13.21%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.90K | $7.66K | $6.82K | |
| $2.09M | $2.11M | $2.30M |
Сравнение доходности по годам VFMV и USML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 12.27% | 10.52% | 16.91% | 8.86% | -5.73% | 17.80% |
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 10.09% | 9.33% | 23.97% | 11.37% | -22.87% | 42.12% |
Correlation
The correlation between VFMV and USML is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.91 |
The correlation between VFMV and USML shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFMV vs. USML — Ранг доходности на риск
VFMV
USML
Сравнение VFMV c USML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFMV | USML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.15 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 1.01 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.54 | 2.94 | +7.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFMV и USML
Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, примерно равная максимальной просадке USML в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и USML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFMV | USML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.64% | -35.34% | +1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | -13.09% | +7.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.35% | -19.14% | +8.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.41% | -35.34% | +19.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | 0.00% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -10.19% | +6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 4.51% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFMV и USML
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) составляет 2.84%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что VFMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFMV | USML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 5.93% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 12.73% | -6.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.92% | 16.74% | -7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.78% | 24.56% | -12.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.16% | 24.13% | -9.97% |
Сравнение комиссий VFMV и USML
VFMV берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии USML в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMV и USML
Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, тогда как USML не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 1.73% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
VFMV and USML have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USML has higher volatility (5.93%) compared to VFMV (2.84%). In terms of maximum drawdown, VFMV dropped -33.64% vs USML's -35.34%.
On 5-year performance, VFMV leads with 9.57% vs 7.50% for USML. On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFMV has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VFMV has performed better with a 9.57% return vs 7.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.95% for USML.
VFMV has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.00% for USML.
VFMV is categorized as Low Volatility, while USML is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Vanguard and UBS. Their fees differ too: 0.13% for VFMV and 0.95% for USML.
VFMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFMV и USML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор