PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMV с USML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMV с USML

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) and USML (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN) are both exchange-traded funds - VFMV is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard, while USML is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. VFMV is actively managed, while USML is passively managed. Over the past 5 years, VFMV returned 9.87%/yr vs 8.22%/yr for USML. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VFMV charges 0.13%/yr vs 0.95%/yr for USML.

Доходность

Сравнение доходности VFMV и USML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMV показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у USML с доходностью 3.50%.

VFMV

1 день
0.21%
1 месяц
0.96%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.41%
1 год
13.49%
3 года*
15.06%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—

USML

1 день
0.53%
1 месяц
4.12%
С начала года
3.50%
6 месяцев
3.37%
1 год
4.24%
3 года*
16.67%
5 лет*
8.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMV и USML

2026 (YTD)20252024202320222021
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		8.76%10.52%16.91%8.86%-5.73%16.97%
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		3.50%9.33%23.97%11.37%-22.87%42.12%

Correlation

The correlation between VFMV and USML is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г.

0.91

The correlation between VFMV and USML shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN

Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY
Часто сравнивают с USML:
USML с USMVUSML с BDCXUSML с HDLBUSML с SPYUSML с SPLVUSML с SSOUSML с SCHG

Доходность на риск

VFMV vs. USML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
USML
Ранг доходности на риск USML: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USML: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMV c USML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFMVUSMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
0.26

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
0.47

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.06

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

0.33

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.85

0.98

+7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFMV vs. USML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMV на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа USML равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMV и USML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFMVUSMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.26

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.34

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.44

+0.26

Просадки

Сравнение просадок VFMV и USML

Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, примерно равная максимальной просадке USML в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и USML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMVUSMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-35.34%

+1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-13.09%

+7.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.35%

-19.14%

+8.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

-35.34%

+19.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-3.19%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-10.41%

+6.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

4.33%

-2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMV и USML

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) составляет 2.04%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что VFMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMVUSMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

4.24%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.30%

11.45%

-5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.80%

16.39%

-7.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

24.47%

-12.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

24.28%

-10.03%

Сравнение комиссий VFMV и USML

VFMV берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии USML в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMV и USML

Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, тогда как USML не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.93%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%

Часто задаваемые вопросы

VFMV and USML have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USML has higher volatility (4.24%) compared to VFMV (2.04%). In terms of maximum drawdown, VFMV dropped -33.64% vs USML's -35.34%.

On 5-year performance, VFMV leads with 9.87% vs 8.22% for USML. On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFMV has been the lower-risk option at 2.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMV has performed better with a 9.87% return vs 8.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.95% for USML.

VFMV has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.00% for USML.

VFMV is categorized as Mid Cap Blend Equities, while USML is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Vanguard and UBS. Their fees differ too: 0.13% for VFMV and 0.95% for USML.

VFMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMV и USML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор