PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMV с USML
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFMV с USML

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML).

VFMV и USML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VFMV и USML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFMV и USML

2026 (YTD)20252024202320222021
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		2.90%10.52%16.91%8.86%-5.73%16.97%
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		-3.90%9.33%23.97%11.37%-22.87%42.12%

Доходность по периодам

С начала года, VFMV показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у USML с доходностью -3.90%.

VFMV

1 день
0.35%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.90%
6 месяцев
3.50%
1 год
7.75%
3 года*
12.83%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—

USML

1 день
0.19%
1 месяц
-10.11%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-5.95%
1 год
-4.80%
3 года*
13.03%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN

Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY
Часто сравнивают с USML:
USML с USMVUSML с BDCXUSML с SPYUSML с HDLBUSML с SPLVUSML с SSOUSML с SCHG

Сравнение комиссий VFMV и USML

VFMV берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии USML в 0.95%.

USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Доходность на риск

VFMV vs. USML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
USML
Ранг доходности на риск USML: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USML: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMV c USML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFMVUSMLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

-0.20

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

-0.11

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.98

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

-0.28

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.69

-1.14

+4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFMV vs. USML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMV на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа USML равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMV и USML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFMVUSMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

-0.20

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.35

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.39

+0.27

Корреляция

Корреляция между VFMV и USML составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMV и USML

Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как USML не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		2.04%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFMV и USML

Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, примерно равная максимальной просадке USML в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и USML.

Загрузка...

Показатели просадок

VFMVUSMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-35.34%

+1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-17.38%

+7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

-35.34%

+19.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-10.11%

+5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-10.54%

+6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

4.29%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMV и USML

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) составляет 3.43%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что VFMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFMVUSMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

5.91%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

12.01%

-5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

24.40%

-12.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

24.55%

-12.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.34%

24.53%

-10.19%