PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIG с LGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIG с LGO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) is Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while LGO (Largo Resources Ltd) is a stock. Over the past 10 years, VIG returned 13.24%/yr vs -13.99%/yr for LGO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VIG и LGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Largo Resources Ltd (LGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIG показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у LGO с доходностью -14.64%. За последние 10 лет акции VIG превзошли акции LGO по среднегодовой доходности: 13.24% против -13.99% соответственно.

VIG

1 день
0.53%
1 месяц
3.08%
С начала года
7.68%
6 месяцев
6.99%
1 год
18.23%
3 года*
15.98%
5 лет*
10.74%
10 лет*
13.24%

LGO

1 день
0.00%
1 месяц
-28.57%
С начала года
-14.64%
6 месяцев
-20.00%
1 год
-38.46%
3 года*
-43.65%
5 лет*
-44.87%
10 лет*
-13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIG и LGO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		7.68%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%
LGO
Largo Resources Ltd		-14.64%-45.51%-25.54%-57.06%-41.90%-16.18%43.48%-62.79%93.41%179.30%

Correlation

The correlation between VIG and LGO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.18

Over the past year, VIG and LGO have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Largo Resources Ltd

Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV
Часто сравнивают с LGO:
LGO с LGO.TOLGO с UAMYLGO с ASMLLGO с OXYLGO с BTC-USDLGO с BILLGO с SCHD

Доходность на риск

VIG vs. LGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
LGO
Ранг доходности на риск LGO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIG c LGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Largo Resources Ltd (LGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIGLGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
-0.42

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
-0.05

+2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.99

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

-0.55

+2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

-0.87

+10.21

VIG vs. LGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIG на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа LGO равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIG и LGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIG и LGO

Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что меньше максимальной просадки LGO в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и LGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGLGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.81%

-99.12%

+52.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-70.24%

+62.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-84.24%

+69.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-95.53%

+75.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

-97.86%

+66.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-99.06%

+98.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-81.66%

+76.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

44.43%

-42.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VIG и LGO

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) составляет 2.93%, в то время как у Largo Resources Ltd (LGO) волатильность равна 17.04%. Это указывает на то, что VIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGLGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

17.04%

-14.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

59.45%

-51.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

91.89%

-81.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

70.91%

-56.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

76.76%

-60.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIG и LGO

Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как LGO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGO
Largo Resources Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

VIG and LGO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGO has higher volatility (17.04%) compared to VIG (2.93%). In terms of maximum drawdown, VIG dropped -46.81% vs LGO's -99.12%.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIG и LGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор