Сравнение VIG с HDLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB).
VIG и HDLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. HDLB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Фонд был запущен 24 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VIG и HDLB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIG и HDLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.48% | 14.17% | 16.99% | 14.51% | -9.80% | 23.76% | 15.43% | 5.01% |
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 15.23% | 27.26% | 28.21% | -4.12% | -11.46% | 62.67% | -50.94% | 7.93% |
Доходность по периодам
С начала года, VIG показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у HDLB с доходностью 15.23%.
VIG
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 12.29%
HDLB
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -9.81%
- С начала года
- 15.23%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 18.66%
- 3 года*
- 24.29%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIG и HDLB
VIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии HDLB в 1.65%.
Доходность на риск
VIG vs. HDLB — Ранг доходности на риск
VIG
HDLB
Сравнение VIG c HDLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIG | HDLB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.57 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 0.95 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.86 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 2.89 | +2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIG | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.57 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.48 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.12 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между VIG и HDLB составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIG и HDLB
Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности HDLB в 11.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.60% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 11.03% | 12.20% | 10.09% | 12.36% | 10.86% | 8.07% | 16.23% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VIG и HDLB
Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что меньше максимальной просадки HDLB в -78.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и HDLB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIG | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.81% | -78.70% | +31.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -20.94% | +10.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -43.81% | +23.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -9.81% | +4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -27.92% | +22.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 6.26% | -3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIG и HDLB
Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) составляет 4.05%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что VIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIG | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 8.40% | -4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 20.47% | -12.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 32.76% | -17.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 30.43% | -16.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 43.94% | -27.90% |