Сравнение VIESX с WAFMX
VIESX (Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund) and WAFMX (Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, VIESX returned 8.99%/yr vs 3.63%/yr for WAFMX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIESX charges 1.51%/yr vs 2.15%/yr for WAFMX.
Доходность
Сравнение доходности VIESX и WAFMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIESX показывает доходность 4.03%, что значительно выше, чем у WAFMX с доходностью 3.61%. За последние 10 лет акции VIESX превзошли акции WAFMX по среднегодовой доходности: 8.99% против 3.63% соответственно.
VIESX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- 1.61%
- С начала года
- 4.03%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 1.32%
- 10 лет*
- 8.99%
WAFMX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- С начала года
- 3.61%
- 1 год
- -2.86%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- 3.63%
Сравнение доходности по годам VIESX и WAFMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIESX Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund | 4.03% | 13.61% | 3.62% | 21.83% | -22.92% | -1.62% | 38.88% | 18.28% | -5.40% | 31.01% |
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 3.61% | 4.35% | 10.67% | 28.16% | -41.11% | 8.60% | 28.24% | 26.47% | -18.49% | 21.16% |
Correlation
The correlation between VIESX and WAFMX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2013 г. | 0.60 |
The correlation between VIESX and WAFMX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIESX vs. WAFMX — Ранг доходности на риск
VIESX
WAFMX
Сравнение VIESX c WAFMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIESX | WAFMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.99 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | -0.18 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | -0.45 | +0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIESX и WAFMX
Максимальная просадка VIESX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки WAFMX в -49.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIESX и WAFMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIESX | WAFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -49.51% | +14.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -12.85% | +2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.97% | -15.26% | +3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.10% | -49.51% | +14.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | -49.51% | +14.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -18.93% | +13.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -16.80% | +7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 5.22% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIESX и WAFMX
Текущая волатильность для Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) составляет 3.92%, в то время как у Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что VIESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIESX | WAFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 4.59% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 12.64% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.71% | 14.91% | -3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 17.66% | -4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.21% | 16.92% | -3.71% |
Сравнение комиссий VIESX и WAFMX
VIESX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии WAFMX в 2.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIESX и WAFMX
Дивидендная доходность VIESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как WAFMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIESX Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund | 2.68% | 2.79% | 3.64% | 0.00% | 0.00% | 8.80% | 1.17% | 2.06% | 0.38% | 0.83% | 2.01% | 2.24% |
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
VIESX and WAFMX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAFMX has higher volatility (4.59%) compared to VIESX (3.92%). In terms of maximum drawdown, VIESX dropped -35.10% vs WAFMX's -49.51%.
VIESX currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIESX и WAFMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор