Сравнение VIEIX с MGRVX
VIEIX (Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares) and MGRVX (MFS International Growth Fund Class R4) are both mutual funds - VIEIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while MGRVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, VIEIX returned 12.34%/yr vs 10.23%/yr for MGRVX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIEIX charges 0.05%/yr vs 0.83%/yr for MGRVX.
Доходность
Сравнение доходности VIEIX и MGRVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIEIX показывает доходность 14.43%, что значительно выше, чем у MGRVX с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции VIEIX превзошли акции MGRVX по среднегодовой доходности: 12.34% против 10.23% соответственно.
VIEIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 6.16%
- С начала года
- 14.43%
- 6 месяцев
- 13.24%
- 1 год
- 30.22%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 12.34%
MGRVX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение доходности по годам VIEIX и MGRVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIEIX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares | 14.43% | 11.42% | 15.49% | 26.97% | -26.46% | 12.46% | 32.24% | 28.05% | -9.36% | 18.12% |
MGRVX MFS International Growth Fund Class R4 | 1.85% | 21.04% | 9.10% | 14.82% | -15.10% | 9.50% | 15.70% | 27.19% | -8.87% | 32.47% |
Correlation
The correlation between VIEIX and MGRVX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2008 г. | 0.72 |
The correlation between VIEIX and MGRVX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIEIX vs. MGRVX — Ранг доходности на риск
VIEIX
MGRVX
Сравнение VIEIX c MGRVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIEIX | MGRVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.09 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 0.55 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | 1.79 | +7.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIEIX и MGRVX
Максимальная просадка VIEIX за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки MGRVX в -36.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIEIX и MGRVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIEIX | MGRVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -36.30% | -21.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -12.40% | +2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.84% | -13.61% | -13.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.32% | -30.56% | -5.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.62% | -30.56% | -11.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -4.86% | +4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.82% | -6.65% | -7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.80% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIEIX и MGRVX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что VIEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGRVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIEIX | MGRVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 5.50% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.30% | 11.59% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.81% | 13.96% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.43% | 15.72% | +6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.40% | 15.78% | +6.62% |
Сравнение комиссий VIEIX и MGRVX
VIEIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MGRVX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIEIX и MGRVX
Дивидендная доходность VIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности MGRVX в 5.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRVX MFS International Growth Fund Class R4 | 5.40% | 5.50% | 6.21% | 2.73% | 2.94% | 6.84% | 0.72% | 1.48% | 4.10% | 2.53% | 1.22% | 1.15% |
VIEIX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares | 1.02% | 1.14% | 1.10% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.08% | 1.31% | 1.67% | 1.27% | 1.45% | 1.37% |
Часто задаваемые вопросы
VIEIX and MGRVX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIEIX has higher volatility (6.48%) compared to MGRVX (5.50%). In terms of maximum drawdown, VIEIX dropped -58.03% vs MGRVX's -36.30%.
VIEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIEIX и MGRVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор