Сравнение VIEIX с GWSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX).
VIEIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. GWSAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности VIEIX и GWSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIEIX и GWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIEIX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares | -1.26% | 11.42% | 15.49% | 26.97% | -26.46% | 12.46% | 32.24% | 28.05% | -9.36% | 18.12% |
GWSAX Gabelli Focused Growth and Income Fund | 5.40% | 2.11% | 13.19% | 11.90% | -13.71% | 27.12% | 8.69% | 26.78% | -25.30% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, VIEIX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у GWSAX с доходностью 5.40%. За последние 10 лет акции VIEIX превзошли акции GWSAX по среднегодовой доходности: 10.93% против 6.03% соответственно.
VIEIX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 20.15%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.93%
GWSAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 6.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIEIX и GWSAX
VIEIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии GWSAX в 1.25%.
Доходность на риск
VIEIX vs. GWSAX — Ранг доходности на риск
VIEIX
GWSAX
Сравнение VIEIX c GWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIEIX | GWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.36 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.56 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.09 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.33 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 1.09 | +4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIEIX | GWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.36 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.40 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.30 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.34 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между VIEIX и GWSAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIEIX и GWSAX
Дивидендная доходность VIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности GWSAX в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIEIX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares | 1.18% | 1.14% | 1.10% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.08% | 1.31% | 1.67% | 1.27% | 1.45% | 1.37% |
GWSAX Gabelli Focused Growth and Income Fund | 4.95% | 5.11% | 4.39% | 4.57% | 5.00% | 3.90% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.49% | 1.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VIEIX и GWSAX
Максимальная просадка VIEIX за все время составила -58.03%, примерно равная максимальной просадке GWSAX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIEIX и GWSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIEIX | GWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -55.75% | -2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -13.17% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.32% | -18.91% | -17.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.62% | -50.67% | +9.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -3.37% | -3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.91% | -9.31% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 3.94% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIEIX и GWSAX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что VIEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIEIX | GWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 3.03% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 7.12% | +6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 16.07% | +6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 15.43% | +6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 20.06% | +2.27% |