Сравнение VIEIX с FZAMX
VIEIX (Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares) and FZAMX (Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VIEIX returned 12.64%/yr vs 13.32%/yr for FZAMX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VIEIX charges 0.05%/yr vs 0.61%/yr for FZAMX.
Доходность
Сравнение доходности VIEIX и FZAMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIEIX показывает доходность 15.56%, что значительно ниже, чем у FZAMX с доходностью 26.02%. За последние 10 лет акции VIEIX уступали акциям FZAMX по среднегодовой доходности: 12.64% против 13.32% соответственно.
VIEIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- 15.56%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- 29.40%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 12.64%
FZAMX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 6.78%
- С начала года
- 26.02%
- 6 месяцев
- 23.47%
- 1 год
- 42.35%
- 3 года*
- 22.40%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение доходности по годам VIEIX и FZAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIEIX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares | 15.56% | 11.42% | 15.49% | 26.97% | -26.46% | 12.46% | 32.24% | 28.05% | -9.36% | 18.12% |
FZAMX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z | 26.02% | 12.00% | 17.39% | 15.15% | -14.70% | 25.40% | 18.84% | 23.85% | -14.85% | 20.78% |
Correlation
The correlation between VIEIX and FZAMX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2013 г. | 0.95 |
The correlation between VIEIX and FZAMX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIEIX vs. FZAMX — Ранг доходности на риск
VIEIX
FZAMX
Сравнение VIEIX c FZAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z (FZAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIEIX | FZAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.43 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 4.51 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | 18.03 | -7.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIEIX и FZAMX
Максимальная просадка VIEIX за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки FZAMX в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIEIX и FZAMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIEIX | FZAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -42.32% | -15.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -9.77% | -0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.84% | -25.24% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.32% | -25.24% | -11.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.62% | -42.32% | +0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | 0.00% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.81% | -6.06% | -7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.44% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIEIX и FZAMX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z (FZAMX) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что VIEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIEIX | FZAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 5.59% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 14.18% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 17.71% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.45% | 20.29% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 20.99% | +1.42% |
Сравнение комиссий VIEIX и FZAMX
VIEIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FZAMX в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIEIX и FZAMX
Дивидендная доходность VIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности FZAMX в 5.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZAMX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z | 5.59% | 10.09% | 6.93% | 2.83% | 5.86% | 18.58% | 1.41% | 3.50% | 10.72% | 7.81% | 5.00% | 4.90% |
VIEIX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares | 1.01% | 1.14% | 1.10% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.08% | 1.31% | 1.67% | 1.27% | 1.45% | 1.37% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, VIEIX and FZAMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VIEIX has higher volatility (6.09%) compared to FZAMX (5.59%). In terms of maximum drawdown, VIEIX dropped -58.03% vs FZAMX's -42.32%.
FZAMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIEIX и FZAMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор