Сравнение VIEIX с FISMX
VIEIX (Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares) and FISMX (Fidelity International Small Cap Fund) are both mutual funds - VIEIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while FISMX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VIEIX returned 12.34%/yr vs 9.23%/yr for FISMX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIEIX charges 0.05%/yr vs 1.01%/yr for FISMX.
Доходность
Сравнение доходности VIEIX и FISMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIEIX показывает доходность 14.43%, что значительно выше, чем у FISMX с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции VIEIX превзошли акции FISMX по среднегодовой доходности: 12.34% против 9.23% соответственно.
VIEIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 6.16%
- С начала года
- 14.43%
- 6 месяцев
- 13.24%
- 1 год
- 30.22%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 12.34%
FISMX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 9.34%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 9.23%
Сравнение доходности по годам VIEIX и FISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIEIX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares | 14.43% | 11.42% | 15.49% | 26.97% | -26.46% | 12.46% | 32.24% | 28.05% | -9.36% | 18.12% |
FISMX Fidelity International Small Cap Fund | 9.34% | 24.73% | 0.05% | 19.62% | -16.66% | 13.44% | 9.98% | 21.45% | -16.08% | 31.58% |
Correlation
The correlation between VIEIX and FISMX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2002 г. | 0.62 |
The correlation between VIEIX and FISMX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIEIX vs. FISMX — Ранг доходности на риск
VIEIX
FISMX
Сравнение VIEIX c FISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIEIX | FISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 1.50 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | 5.27 | +4.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIEIX и FISMX
Максимальная просадка VIEIX за все время составила -58.03%, примерно равная максимальной просадке FISMX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIEIX и FISMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIEIX | FISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -60.94% | +2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -10.71% | +0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.84% | -12.70% | -14.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.32% | -31.07% | -5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.62% | -38.80% | -2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -1.83% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.82% | -10.63% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.04% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIEIX и FISMX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что VIEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIEIX | FISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 4.85% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.30% | 10.81% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.81% | 12.78% | +5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.43% | 13.66% | +8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.40% | 14.08% | +8.32% |
Сравнение комиссий VIEIX и FISMX
VIEIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FISMX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIEIX и FISMX
Дивидендная доходность VIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности FISMX в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISMX Fidelity International Small Cap Fund | 3.28% | 3.58% | 2.64% | 1.87% | 0.70% | 7.28% | 0.83% | 2.32% | 6.14% | 2.46% | 2.70% | 2.80% |
VIEIX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares | 1.02% | 1.14% | 1.10% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.08% | 1.31% | 1.67% | 1.27% | 1.45% | 1.37% |
Часто задаваемые вопросы
VIEIX and FISMX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIEIX has higher volatility (6.48%) compared to FISMX (4.85%). In terms of maximum drawdown, VIEIX dropped -58.03% vs FISMX's -60.94%.
VIEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIEIX и FISMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор