PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIDMX с MERFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIDMX с MERFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и The Merger Fund (MERFX).

VIDMX управляется Virtus. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г.. MERFX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности VIDMX и MERFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и The Merger Fund (MERFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIDMX и MERFX

2026 (YTD)20252024202320222021
VIDMX
Virtus KAR Developing Markets Fund		0.66%27.21%5.26%15.44%-21.26%-5.95%
MERFX
The Merger Fund		0.70%8.11%3.27%4.17%0.71%-1.88%

Доходность по периодам

С начала года, VIDMX показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у MERFX с доходностью 0.70%.

VIDMX

1 день
2.32%
1 месяц
-6.61%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.39%
1 год
17.41%
3 года*
13.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

MERFX

1 день
0.23%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.91%
1 год
6.44%
3 года*
5.38%
5 лет*
3.06%
10 лет*
3.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Developing Markets Fund

The Merger Fund

Часто сравнивают с VIDMX:
VIDMX с VEAVIDMX с VINIXVIDMX с EFAVIDMX с AIOVIDMX с BADEXVIDMX с BEMIXVIDMX с CEMFX
Часто сравнивают с MERFX:
MERFX с SPYMERFX с MRGRMERFX с GDLMERFX с ARBFXMERFX с NIEMERFX с EMAYXMERFX с MOOD

Сравнение комиссий VIDMX и MERFX

VIDMX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии MERFX в 1.50%.

MERFX
The Merger Fund
VIDMX
Virtus KAR Developing Markets Fund

Доходность на риск

VIDMX vs. MERFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDMX
Ранг доходности на риск VIDMX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDMX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDMX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDMX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDMX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDMX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MERFX
Ранг доходности на риск MERFX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERFX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDMX c MERFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и The Merger Fund (MERFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIDMXMERFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

4.26

-2.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

8.13

-6.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

2.10

-0.84

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

12.89

-11.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

61.05

-55.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIDMX vs. MERFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDMX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа MERFX равного 4.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDMX и MERFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIDMXMERFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

4.26

-2.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.68

-0.48

Корреляция

Корреляция между VIDMX и MERFX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDMX и MERFX

Дивидендная доходность VIDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности MERFX в 7.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIDMX
Virtus KAR Developing Markets Fund		2.53%2.55%1.94%2.32%1.30%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MERFX
The Merger Fund		7.37%7.42%3.24%2.59%3.50%0.27%3.31%1.34%4.52%0.59%0.32%1.25%

Просадки

Сравнение просадок VIDMX и MERFX

Максимальная просадка VIDMX за все время составила -35.00%, что больше максимальной просадки MERFX в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDMX и MERFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIDMXMERFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-20.82%

-14.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-0.52%

-10.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.01%

0.00%

-9.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.40%

-2.68%

-10.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

0.11%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDMX и MERFX

Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с The Merger Fund (MERFX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что VIDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MERFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIDMXMERFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

0.49%

+5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

0.97%

+9.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

1.54%

+13.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

3.45%

+11.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

3.76%

+11.06%