PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIDI с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIDI с IDVO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VIDI (Vident International Equity Fund) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - VIDI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Vident International Equity Index, while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. VIDI is passively managed, while IDVO is actively managed. Over the past 3 years, VIDI returned 22.61%/yr vs 21.20%/yr for IDVO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VIDI charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.

Доходность

Сравнение доходности VIDI и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vident International Equity Fund (VIDI) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIDI показывает доходность 17.04%, что значительно выше, чем у IDVO с доходностью 13.48%.

VIDI

1 день
-0.96%
1 месяц
-3.32%
6 месяцев
11.67%
С начала года
17.04%
1 год
36.53%
3 года*
22.61%
5 лет*
12.24%
10 лет*
10.33%

IDVO

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
5.53%
С начала года
13.48%
1 год
31.59%
3 года*
21.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIDI и IDVO

2026 (YTD)2025202420232022
VIDI
Vident International Equity Fund		17.04%41.83%6.03%18.92%2.41%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		13.48%36.46%10.16%17.53%6.42%

Correlation

The correlation between VIDI and IDVO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.84

The correlation between VIDI and IDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIDI и IDVO

Секторы
VIDI
IDVO

Промышленность

17.0%
7.2%

Технологии

15.9%
10.7%

Финансовые услуги

14.9%
19.9%

Потребительский циклический сектор

8.4%
3.2%

Сырьевые материалы

7.1%
17.1%

Здравоохранение

6.1%
7.8%

Энергетика

5.2%
12.5%

Потребительский защитный сектор

4.3%
8.2%

Коммуникационные услуги

3.7%
10.3%

Коммунальные услуги

3.0%
3.2%

Недвижимость

0.3%

-

Промышленность

VIDI
17.0%
IDVO
7.2%

Технологии

VIDI
15.9%
IDVO
10.7%

Финансовые услуги

VIDI
14.9%
IDVO
19.9%

Потребительский циклический сектор

VIDI
8.4%
IDVO
3.2%

Сырьевые материалы

VIDI
7.1%
IDVO
17.1%

Здравоохранение

VIDI
6.1%
IDVO
7.8%

Энергетика

VIDI
5.2%
IDVO
12.5%

Потребительский защитный сектор

VIDI
4.3%
IDVO
8.2%

Коммуникационные услуги

VIDI
3.7%
IDVO
10.3%

Коммунальные услуги

VIDI
3.0%
IDVO
3.2%

Недвижимость

VIDI
0.3%
IDVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vident International Equity Fund

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с VIDI:
VIDI с VYMIVIDI с FIDIVIDI с SCHYVIDI с FNDFVIDI с VWILXVIDI с SCHDVIDI с VXUS
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ

Доходность на риск

VIDI vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDI
Ранг доходности на риск VIDI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDI c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident International Equity Fund (VIDI) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIDIIDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.94

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.61

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.06

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.05

11.29

+0.76

VIDI vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDI на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDVO равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDI и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIDI и IDVO

Максимальная просадка VIDI за все время составила -48.39%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDI и IDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIDIIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.39%

-15.46%

-32.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-10.37%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.54%

-15.46%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-1.81%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-2.30%

-8.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.80%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDI и IDVO

Vident International Equity Fund (VIDI) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что VIDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIDIIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

3.53%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

13.79%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

16.40%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

16.41%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

16.41%

+1.52%

Сравнение комиссий VIDI и IDVO

VIDI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDI и IDVO

Дивидендная доходность VIDI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности IDVO в 5.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.63%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIDI
Vident International Equity Fund		3.99%4.26%4.93%4.14%5.85%4.62%2.51%3.35%2.80%2.21%1.92%2.25%

Часто задаваемые вопросы

VIDI and IDVO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIDI has higher volatility (5.16%) compared to IDVO (3.53%). In terms of maximum drawdown, VIDI dropped -48.39% vs IDVO's -15.46%.

On 3-year performance, VIDI leads with 22.61% vs 21.20% for IDVO. On fees, VIDI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, IDVO has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VIDI has performed better with a 22.61% return vs 21.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIDI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.

IDVO has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 3.99% for VIDI.

VIDI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Vident and Amplify. Their fees differ too: 0.59% for VIDI and 0.65% for IDVO.

VIDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIDI и IDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор