PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIDI с IDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIDI с IDOG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VIDI (Vident International Equity Fund) and IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - VIDI tracks the Vident International Equity Index while IDOG tracks the S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIDI returned 11.25%/yr vs 11.55%/yr for IDOG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VIDI charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for IDOG.

Доходность

Сравнение доходности VIDI и IDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vident International Equity Fund (VIDI) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIDI показывает доходность 17.69%, что значительно выше, чем у IDOG с доходностью 10.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIDI имеют среднегодовую доходность 11.25%, а акции IDOG немного впереди с 11.55%.

VIDI

1 день
0.33%
1 месяц
-3.68%
С начала года
17.69%
6 месяцев
16.79%
1 год
40.73%
3 года*
25.25%
5 лет*
11.69%
10 лет*
11.25%

IDOG

1 день
0.63%
1 месяц
-3.47%
С начала года
10.41%
6 месяцев
10.39%
1 год
30.26%
3 года*
20.12%
5 лет*
12.92%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIDI и IDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIDI
Vident International Equity Fund		17.69%41.83%6.03%18.92%-13.83%11.93%1.18%15.84%-17.65%33.56%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		10.41%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%25.61%

Correlation

The correlation between VIDI and IDOG is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2013 г.

0.85

The correlation between VIDI and IDOG shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VIDI и IDOG

Секторы
VIDI
IDOG

Промышленность

18.7%
12.2%

Технологии

18.4%
9.1%

Финансовые услуги

17.5%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.5%
9.6%

Сырьевые материалы

7.7%
10.2%

Энергетика

7.0%
10.1%

Здравоохранение

5.9%
8.9%

Потребительский защитный сектор

5.6%
9.1%

Коммуникационные услуги

5.4%
9.8%

Коммунальные услуги

2.6%
9.6%

Недвижимость

0.7%

-

Промышленность

VIDI
18.7%
IDOG
12.2%

Технологии

VIDI
18.4%
IDOG
9.1%

Финансовые услуги

VIDI
17.5%
IDOG
11.3%

Потребительский циклический сектор

VIDI
10.5%
IDOG
9.6%

Сырьевые материалы

VIDI
7.7%
IDOG
10.2%

Энергетика

VIDI
7.0%
IDOG
10.1%

Здравоохранение

VIDI
5.9%
IDOG
8.9%

Потребительский защитный сектор

VIDI
5.6%
IDOG
9.1%

Коммуникационные услуги

VIDI
5.4%
IDOG
9.8%

Коммунальные услуги

VIDI
2.6%
IDOG
9.6%

Недвижимость

VIDI
0.7%
IDOG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vident International Equity Fund

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с VIDI:
VIDI с VYMIVIDI с FIDIVIDI с SCHYVIDI с FNDFVIDI с SCHDVIDI с VWILXVIDI с VXUS
Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SGOIXIDOG с SPYIDOG с SPYD

Доходность на риск

VIDI vs. IDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDI
Ранг доходности на риск VIDI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDI c IDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident International Equity Fund (VIDI) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIDIIDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.19

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
2.94

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.37

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

4.69

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.69

15.54

-0.85

VIDI vs. IDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDI на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDOG равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDI и IDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIDI и IDOG

Максимальная просадка VIDI за все время составила -48.39%, что больше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDI и IDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIDIIDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.39%

-37.32%

-11.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-6.47%

-3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.54%

-13.92%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.35%

-25.31%

-3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.39%

-37.32%

-11.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-4.15%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.36%

-7.90%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

1.95%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDI и IDOG

Vident International Equity Fund (VIDI) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что VIDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIDIIDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

4.86%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

10.95%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

13.88%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

15.69%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

17.18%

+0.77%

Сравнение комиссий VIDI и IDOG

VIDI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IDOG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDI и IDOG

Дивидендная доходность VIDI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности IDOG в 4.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		4.46%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%
VIDI
Vident International Equity Fund		3.97%4.26%4.93%4.14%5.85%4.62%2.51%3.35%2.80%2.21%1.92%2.25%

Часто задаваемые вопросы

VIDI and IDOG have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIDI has higher volatility (6.71%) compared to IDOG (4.86%). In terms of maximum drawdown, VIDI dropped -48.39% vs IDOG's -37.32%.

On 10-year performance, IDOG leads with 11.55% vs 11.25% for VIDI. On fees, IDOG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IDOG has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDOG has performed better with a 11.55% return vs 11.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDOG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for VIDI.

IDOG has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 3.97% for VIDI.

VIDI tracks Vident International Equity Index, while IDOG tracks S-Network International Sector Dividend Dogs Index. They also come from different issuers: Vident and SS&C. Their fees differ too: 0.59% for VIDI and 0.50% for IDOG.

VIDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIDI и IDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор