PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIDI с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIDI с IDEV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VIDI (Vident International Equity Fund) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - VIDI tracks the Vident International Equity Index while IDEV tracks the MSCI World ex USA Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VIDI returned 11.69%/yr vs 8.67%/yr for IDEV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VIDI charges 0.59%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.

Доходность

Сравнение доходности VIDI и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vident International Equity Fund (VIDI) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIDI показывает доходность 17.69%, что значительно выше, чем у IDEV с доходностью 9.00%.

VIDI

1 день
0.33%
1 месяц
-3.68%
С начала года
17.69%
6 месяцев
16.79%
1 год
40.73%
3 года*
25.25%
5 лет*
11.69%
10 лет*
11.25%

IDEV

1 день
0.79%
1 месяц
-0.78%
С начала года
9.00%
6 месяцев
8.44%
1 год
23.12%
3 года*
17.62%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIDI и IDEV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIDI
Vident International Equity Fund		17.69%41.83%6.03%18.92%-13.83%11.93%1.18%15.84%-17.65%19.21%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		9.00%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%8.32%23.12%-14.10%17.43%

Correlation

The correlation between VIDI and IDEV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г.

0.88

The correlation between VIDI and IDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIDI и IDEV

Секторы
VIDI
IDEV

Промышленность

18.7%
18.8%

Технологии

18.4%
11.1%

Финансовые услуги

17.5%
24.0%

Потребительский циклический сектор

10.5%
7.7%

Сырьевые материалы

7.7%
8.3%

Энергетика

7.0%
5.4%

Здравоохранение

5.9%
8.5%

Потребительский защитный сектор

5.6%
5.8%

Коммуникационные услуги

5.4%
4.3%

Коммунальные услуги

2.6%
3.4%

Недвижимость

0.7%
2.7%

Промышленность

VIDI
18.7%
IDEV
18.8%

Технологии

VIDI
18.4%
IDEV
11.1%

Финансовые услуги

VIDI
17.5%
IDEV
24.0%

Потребительский циклический сектор

VIDI
10.5%
IDEV
7.7%

Сырьевые материалы

VIDI
7.7%
IDEV
8.3%

Энергетика

VIDI
7.0%
IDEV
5.4%

Здравоохранение

VIDI
5.9%
IDEV
8.5%

Потребительский защитный сектор

VIDI
5.6%
IDEV
5.8%

Коммуникационные услуги

VIDI
5.4%
IDEV
4.3%

Коммунальные услуги

VIDI
2.6%
IDEV
3.4%

Недвижимость

VIDI
0.7%
IDEV
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vident International Equity Fund

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с VIDI:
VIDI с VYMIVIDI с FIDIVIDI с SCHYVIDI с FNDFVIDI с SCHDVIDI с VWILXVIDI с VXUS
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VOO

Доходность на риск

VIDI vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDI
Ранг доходности на риск VIDI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDI c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident International Equity Fund (VIDI) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIDIIDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
1.55

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
2.19

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.28

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

2.07

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.69

8.09

+6.60

VIDI vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDI на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа IDEV равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDI и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIDI и IDEV

Максимальная просадка VIDI за все время составила -48.39%, что больше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDI и IDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIDIIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.39%

-34.77%

-13.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-11.20%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.54%

-13.41%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.35%

-29.15%

+0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-1.38%

-3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.36%

-6.53%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.86%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDI и IDEV

Vident International Equity Fund (VIDI) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что VIDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIDIIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

5.01%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

12.83%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

15.04%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

16.35%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

17.28%

+0.67%

Сравнение комиссий VIDI и IDEV

VIDI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDI и IDEV

Дивидендная доходность VIDI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности IDEV в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.24%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%0.00%0.00%
VIDI
Vident International Equity Fund		3.97%4.26%4.93%4.14%5.85%4.62%2.51%3.35%2.80%2.21%1.92%2.25%

Часто задаваемые вопросы

VIDI and IDEV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIDI has higher volatility (6.71%) compared to IDEV (5.01%). In terms of maximum drawdown, VIDI dropped -48.39% vs IDEV's -34.77%.

On 5-year performance, VIDI leads with 11.69% vs 8.67% for IDEV. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IDEV has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VIDI has performed better with a 11.69% return vs 8.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.59% for VIDI.

VIDI has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 3.24% for IDEV.

VIDI tracks Vident International Equity Index, while IDEV tracks MSCI World ex USA Investable Market Index. They also come from different issuers: Vident and iShares. Their fees differ too: 0.59% for VIDI and 0.05% for IDEV.

VIDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIDI и IDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор