PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIDI с FID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIDI с FID

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIDI (Vident International Equity Fund) and FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - VIDI tracks the Vident International Equity Index while FID tracks the S&P International Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VIDI returned 12.06%/yr vs 7.84%/yr for FID. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIDI charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for FID.

Доходность

Сравнение доходности VIDI и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vident International Equity Fund (VIDI) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIDI показывает доходность 22.11%, что значительно выше, чем у FID с доходностью 9.08%.

VIDI

1 день
-0.36%
1 месяц
5.51%
С начала года
22.11%
6 месяцев
25.01%
1 год
48.31%
3 года*
27.28%
5 лет*
12.06%
10 лет*
10.88%

FID

1 день
0.47%
1 месяц
2.45%
С начала года
9.08%
6 месяцев
11.36%
1 год
22.92%
3 года*
17.77%
5 лет*
7.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIDI и FID

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VIDI
Vident International Equity Fund		22.11%41.83%6.03%18.92%-13.83%11.93%1.18%15.84%-10.62%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		9.08%32.07%5.42%9.92%-9.69%12.90%-7.56%20.82%-8.00%

Correlation

The correlation between VIDI and FID is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2018 г.

0.75

The correlation between VIDI and FID has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIDI и FID

Секторы
VIDI
FID

Промышленность

18.8%
13.5%

Финансовые услуги

18.5%
20.8%

Технологии

13.7%
4.1%

Потребительский циклический сектор

10.4%
4.0%

Сырьевые материалы

8.4%
4.3%

Энергетика

8.0%
8.0%

Потребительский защитный сектор

6.2%
3.7%

Здравоохранение

6.1%
3.5%

Коммуникационные услуги

6.0%
11.5%

Коммунальные услуги

3.1%
17.4%

Недвижимость

0.8%
9.4%

Промышленность

VIDI
18.8%
FID
13.5%

Финансовые услуги

VIDI
18.5%
FID
20.8%

Технологии

VIDI
13.7%
FID
4.1%

Потребительский циклический сектор

VIDI
10.4%
FID
4.0%

Сырьевые материалы

VIDI
8.4%
FID
4.3%

Энергетика

VIDI
8.0%
FID
8.0%

Потребительский защитный сектор

VIDI
6.2%
FID
3.7%

Здравоохранение

VIDI
6.1%
FID
3.5%

Коммуникационные услуги

VIDI
6.0%
FID
11.5%

Коммунальные услуги

VIDI
3.1%
FID
17.4%

Недвижимость

VIDI
0.8%
FID
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vident International Equity Fund

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с VIDI:
VIDI с VYMIVIDI с FIDIVIDI с SCHYVIDI с FNDFVIDI с VWILXVIDI с SCHDVIDI с VXUS
Часто сравнивают с FID:
FID с EFAVFID с IGROFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с FDFIXFID с BRK-B

Доходность на риск

VIDI vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDI
Ранг доходности на риск VIDI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FID
Ранг доходности на риск FID: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDI c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident International Equity Fund (VIDI) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIDIFIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.37
2.27

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.38
3.22

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.40

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.82

2.58

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.57

9.00

+9.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIDI vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDI на текущий момент составляет 3.37, что выше коэффициента Шарпа FID равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDI и FID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIDIFIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37

2.27

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.46

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.40

+0.03

Просадки

Сравнение просадок VIDI и FID

Максимальная просадка VIDI за все время составила -48.39%, что больше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDI и FID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIDIFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.39%

-39.79%

-8.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-8.93%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.54%

-10.97%

-3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.00%

-29.13%

-0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-0.64%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-8.47%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.55%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDI и FID

Vident International Equity Fund (VIDI) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что VIDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIDIFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

2.98%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

8.13%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

10.16%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

17.04%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

18.95%

-0.94%

Сравнение комиссий VIDI и FID

VIDI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FID в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDI и FID

Дивидендная доходность VIDI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности FID в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.00%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%0.00%0.00%0.00%
VIDI
Vident International Equity Fund		3.64%4.26%4.93%4.14%5.85%4.62%2.51%3.35%2.80%2.21%1.92%2.25%

Часто задаваемые вопросы

VIDI and FID have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIDI has higher volatility (4.13%) compared to FID (2.98%). In terms of maximum drawdown, VIDI dropped -48.39% vs FID's -39.79%.

On 5-year performance, VIDI leads with 12.06% vs 7.84% for FID. On fees, VIDI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FID has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VIDI has performed better with a 12.06% return vs 7.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIDI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for FID.

FID has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 3.64% for VIDI.

VIDI tracks Vident International Equity Index, while FID tracks S&P International Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: Vident and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for VIDI and 0.60% for FID.

VIDI currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIDI и FID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор