PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIDI с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIDI с EFAV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIDI (Vident International Equity Fund) and EFAV (iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - VIDI tracks the Vident International Equity Index while EFAV tracks the MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIDI returned 10.88%/yr vs 5.92%/yr for EFAV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIDI charges 0.59%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности VIDI и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vident International Equity Fund (VIDI) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIDI показывает доходность 22.11%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 4.42%. За последние 10 лет акции VIDI превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 10.88% против 5.92% соответственно.

VIDI

1 день
-0.36%
1 месяц
5.51%
С начала года
22.11%
6 месяцев
25.01%
1 год
48.31%
3 года*
27.28%
5 лет*
12.06%
10 лет*
10.88%

EFAV

1 день
0.57%
1 месяц
-1.23%
С начала года
4.42%
6 месяцев
5.83%
1 год
9.78%
3 года*
13.24%
5 лет*
6.29%
10 лет*
5.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIDI и EFAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIDI
Vident International Equity Fund		22.11%41.83%6.03%18.92%-13.83%11.93%1.18%15.84%-17.65%33.56%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		4.42%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%

Correlation

The correlation between VIDI and EFAV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2013 г.

0.77

The correlation between VIDI and EFAV has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIDI и EFAV

Секторы
VIDI
EFAV

Промышленность

18.8%
15.1%

Финансовые услуги

18.5%
19.9%

Технологии

13.7%
4.5%

Потребительский циклический сектор

10.4%
5.2%

Сырьевые материалы

8.4%
1.6%

Энергетика

8.0%
8.2%

Потребительский защитный сектор

6.2%
11.5%

Здравоохранение

6.1%
12.4%

Коммуникационные услуги

6.0%
9.7%

Коммунальные услуги

3.1%
9.1%

Недвижимость

0.8%
2.9%

Промышленность

VIDI
18.8%
EFAV
15.1%

Финансовые услуги

VIDI
18.5%
EFAV
19.9%

Технологии

VIDI
13.7%
EFAV
4.5%

Потребительский циклический сектор

VIDI
10.4%
EFAV
5.2%

Сырьевые материалы

VIDI
8.4%
EFAV
1.6%

Энергетика

VIDI
8.0%
EFAV
8.2%

Потребительский защитный сектор

VIDI
6.2%
EFAV
11.5%

Здравоохранение

VIDI
6.1%
EFAV
12.4%

Коммуникационные услуги

VIDI
6.0%
EFAV
9.7%

Коммунальные услуги

VIDI
3.1%
EFAV
9.1%

Недвижимость

VIDI
0.8%
EFAV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vident International Equity Fund

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с VIDI:
VIDI с VYMIVIDI с FIDIVIDI с SCHYVIDI с FNDFVIDI с VWILXVIDI с SCHDVIDI с VXUS
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

VIDI vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDI
Ранг доходности на риск VIDI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDI c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident International Equity Fund (VIDI) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIDIEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.37
0.95

+2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.38
1.38

+3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.17

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.82

1.52

+3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.57

4.22

+14.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIDI vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDI на текущий момент составляет 3.37, что выше коэффициента Шарпа EFAV равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDI и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIDIEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37

0.95

+2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.54

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.45

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.54

-0.11

Просадки

Сравнение просадок VIDI и EFAV

Максимальная просадка VIDI за все время составила -48.39%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDI и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIDIEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.39%

-27.56%

-20.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-6.46%

-3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.54%

-8.75%

-5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.00%

-27.46%

-2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.39%

-27.56%

-20.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-5.07%

+3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-4.77%

-5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.32%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDI и EFAV

Vident International Equity Fund (VIDI) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что VIDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIDIEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

3.14%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

8.19%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

10.32%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

11.79%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

13.21%

+4.80%

Сравнение комиссий VIDI и EFAV

VIDI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDI и EFAV

Дивидендная доходность VIDI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности EFAV в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.06%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
VIDI
Vident International Equity Fund		3.64%4.26%4.93%4.14%5.85%4.62%2.51%3.35%2.80%2.21%1.92%2.25%

Часто задаваемые вопросы

VIDI and EFAV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIDI has higher volatility (4.13%) compared to EFAV (3.14%). In terms of maximum drawdown, VIDI dropped -48.39% vs EFAV's -27.56%.

On 10-year performance, VIDI leads with 10.88% vs 5.92% for EFAV. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIDI has performed better with a 10.88% return vs 5.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.59% for VIDI.

VIDI has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 3.06% for EFAV.

VIDI tracks Vident International Equity Index, while EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Vident and iShares. Their fees differ too: 0.59% for VIDI and 0.20% for EFAV.

VIDI currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIDI и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор