Сравнение VIDI с EFAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vident International Equity Fund (VIDI) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).
VIDI и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIDI - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident International Equity Index. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VIDI и EFAV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIDI и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIDI Vident International Equity Fund | 7.90% | 41.83% | 6.03% | 18.92% | -13.83% | 11.93% | 1.18% | 15.84% | -17.65% | 33.56% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.71% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | -0.06% | 16.67% | -5.74% | 22.24% |
Доходность по периодам
С начала года, VIDI показывает доходность 7.90%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 6.71%. За последние 10 лет акции VIDI превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 9.60% против 6.52% соответственно.
VIDI
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 7.90%
- 6 месяцев
- 15.20%
- 1 год
- 44.61%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 9.60%
EFAV
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 22.08%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIDI и EFAV
VIDI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.
Доходность на риск
VIDI vs. EFAV — Ранг доходности на риск
VIDI
EFAV
Сравнение VIDI c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident International Equity Fund (VIDI) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIDI | EFAV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | 1.82 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.32 | 2.42 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.35 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 3.06 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.74 | 11.14 | +4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIDI | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 1.82 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.66 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.49 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.55 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между VIDI и EFAV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIDI и EFAV
Дивидендная доходность VIDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности EFAV в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIDI Vident International Equity Fund | 4.11% | 4.26% | 4.93% | 4.14% | 5.85% | 4.62% | 2.51% | 3.35% | 2.80% | 2.21% | 1.92% | 2.25% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок VIDI и EFAV
Максимальная просадка VIDI за все время составила -48.39%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDI и EFAV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIDI | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.39% | -27.56% | -20.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -7.14% | -3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.00% | -27.46% | -2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.39% | -27.56% | -20.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -2.98% | -3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.51% | -4.78% | -5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 1.96% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIDI и EFAV
Vident International Equity Fund (VIDI) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что VIDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIDI | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 4.78% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.15% | 7.56% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 12.22% | +5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 11.73% | +4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 13.20% | +4.78% |