PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIDGX с VIGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIDGX с VIGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).

VIDGX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 15 нояб. 2023 г.. VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VIDGX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIDGX и VIGAX

2026 (YTD)202520242023
VIDGX
Vanguard International Dividend Growth Fund		-2.56%18.76%-1.06%5.99%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		-10.40%19.43%32.67%14.66%

Доходность по периодам

С начала года, VIDGX показывает доходность -2.56%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью -10.40%.

VIDGX

1 день
2.14%
1 месяц
-7.97%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
-0.85%
1 год
8.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VIGAX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-10.40%
6 месяцев
-9.20%
1 год
17.18%
3 года*
21.13%
5 лет*
11.42%
10 лет*
16.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Growth Fund

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VIDGX:
VIDGX с VYMIVIDGX с VIHAXVIDGX с VTSAXVIDGX с VMVFXVIDGX с SCHFVIDGX с VWICXVIDGX с VIDY.TO
Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с VMGMX

Сравнение комиссий VIDGX и VIGAX

VIDGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.

VIDGX
Vanguard International Dividend Growth Fund
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VIDGX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDGX
Ранг доходности на риск VIDGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDGX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDGX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIDGXVIGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.80

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.30

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.11

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.42

3.96

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIDGX vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDGX на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGAX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDGX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIDGXVIGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.80

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.44

+0.22

Корреляция

Корреляция между VIDGX и VIGAX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDGX и VIGAX

Дивидендная доходность VIDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности VIGAX в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIDGX
Vanguard International Dividend Growth Fund		1.79%1.74%4.16%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.44%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%

Просадки

Сравнение просадок VIDGX и VIGAX

Максимальная просадка VIDGX за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDGX и VIGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIDGXVIGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-50.66%

+36.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-16.51%

+4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.64%

-13.18%

+3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-12.02%

+8.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

4.64%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDGX и VIGAX

Текущая волатильность для Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) составляет 6.02%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что VIDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIDGXVIGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

7.01%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

12.73%

-3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

22.99%

-7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

22.36%

-9.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

21.53%

-8.82%