PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIDGX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIDGX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

VIDGX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 15 нояб. 2023 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VIDGX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIDGX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023
VIDGX
Vanguard International Dividend Growth Fund		-2.56%18.76%-1.06%5.99%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%8.72%

Доходность по периодам

С начала года, VIDGX показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

VIDGX

1 день
2.14%
1 месяц
-7.97%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
-0.85%
1 год
8.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Growth Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с VIDGX:
VIDGX с VYMIVIDGX с VIHAXVIDGX с VTSAXVIDGX с VMVFXVIDGX с SCHFVIDGX с VWICXVIDGX с VIDY.TO
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий VIDGX и SIMYX

VIDGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
VIDGX
Vanguard International Dividend Growth Fund

Доходность на риск

VIDGX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDGX
Ранг доходности на риск VIDGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDGX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDGX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIDGXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.97

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

2.57

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.40

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

2.79

-2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.42

10.56

-8.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIDGX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDGX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDGX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIDGXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.97

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.60

+0.07

Корреляция

Корреляция между VIDGX и SIMYX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDGX и SIMYX

Дивидендная доходность VIDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности SIMYX в 2.98%

TTM202520242023202220212020201920182017
VIDGX
Vanguard International Dividend Growth Fund		1.79%1.74%4.16%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%

Просадки

Сравнение просадок VIDGX и SIMYX

Максимальная просадка VIDGX за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDGX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIDGXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-32.14%

+18.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-8.55%

-3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.64%

-5.81%

-3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-6.14%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.26%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDGX и SIMYX

Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что VIDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIDGXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

5.00%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

7.43%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

12.61%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

11.33%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

12.25%

+0.46%