PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIDGX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIDGX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

VIDGX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 15 нояб. 2023 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VIDGX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIDGX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023
VIDGX
Vanguard International Dividend Growth Fund		-2.56%18.76%-1.06%5.99%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%11.00%

Доходность по периодам

С начала года, VIDGX показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%.

VIDGX

1 день
2.14%
1 месяц
-7.97%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
-0.85%
1 год
8.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Growth Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с VIDGX:
VIDGX с VYMIVIDGX с VIHAXVIDGX с VMVFXVIDGX с VTSAXVIDGX с SCHFVIDGX с VWICXVIDGX с VIDY.TO
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AIONXPPYPX с AAIEXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий VIDGX и PPYPX

VIDGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PPYPX в 0.60%.

PPYPX
PIMCO RAE International Fund
VIDGX
Vanguard International Dividend Growth Fund

Доходность на риск

VIDGX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDGX
Ранг доходности на риск VIDGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDGX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDGX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIDGXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

2.24

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

2.85

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.43

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

2.83

-2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.42

13.07

-10.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIDGX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDGX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDGX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIDGXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

2.24

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.46

+0.20

Корреляция

Корреляция между VIDGX и PPYPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDGX и PPYPX

Дивидендная доходность VIDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VIDGX
Vanguard International Dividend Growth Fund		1.79%1.74%4.16%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%

Просадки

Сравнение просадок VIDGX и PPYPX

Максимальная просадка VIDGX за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDGX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIDGXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-42.48%

+28.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-10.21%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.64%

-4.08%

-5.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-10.28%

+7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.43%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDGX и PPYPX

Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что VIDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIDGXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

5.49%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

10.15%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

15.41%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

19.61%

-6.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

19.08%

-6.37%