Сравнение VIDAX с DEVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Tax-Free Idaho Fund (VIDAX) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX).
VIDAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 3 янв. 1995 г.. DEVLX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности VIDAX и DEVLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIDAX и DEVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIDAX Delaware Tax-Free Idaho Fund | -0.89% | 3.78% | 3.68% | 6.51% | -11.90% | 4.05% | 4.61% | 7.72% | 1.27% | 5.05% |
DEVLX Delaware Small Cap Value Fund | 3.11% | 7.66% | 10.87% | 9.22% | -12.46% | 33.85% | -0.79% | 27.85% | -17.70% | 11.69% |
Доходность по периодам
С начала года, VIDAX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у DEVLX с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции VIDAX уступали акциям DEVLX по среднегодовой доходности: 2.13% против 8.78% соответственно.
VIDAX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 2.13%
DEVLX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIDAX и DEVLX
VIDAX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии DEVLX в 1.11%.
Доходность на риск
VIDAX vs. DEVLX — Ранг доходности на риск
VIDAX
DEVLX
Сравнение VIDAX c DEVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Tax-Free Idaho Fund (VIDAX) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIDAX | DEVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.84 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.30 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.06 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 4.11 | -2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIDAX | DEVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.84 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.27 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.38 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.52 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между VIDAX и DEVLX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIDAX и DEVLX
Дивидендная доходность VIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности DEVLX в 13.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIDAX Delaware Tax-Free Idaho Fund | 3.46% | 4.50% | 3.81% | 2.93% | 3.06% | 2.34% | 3.15% | 3.95% | 3.57% | 3.76% | 3.16% | 3.17% |
DEVLX Delaware Small Cap Value Fund | 13.34% | 13.76% | 12.67% | 7.54% | 4.37% | 4.43% | 1.37% | 4.29% | 8.80% | 1.34% | 0.52% | 7.01% |
Просадки
Сравнение просадок VIDAX и DEVLX
Максимальная просадка VIDAX за все время составила -17.08%, что меньше максимальной просадки DEVLX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDAX и DEVLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIDAX | DEVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.08% | -60.08% | +43.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.92% | -13.91% | +7.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.08% | -24.80% | +7.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.08% | -46.48% | +29.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -8.37% | +5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -8.32% | +6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 3.58% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIDAX и DEVLX
Текущая волатильность для Delaware Tax-Free Idaho Fund (VIDAX) составляет 1.26%, в то время как у Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что VIDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIDAX | DEVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 5.26% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | 11.61% | -9.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.33% | 21.22% | -14.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.14% | 21.05% | -15.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | 23.48% | -18.94% |