PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VICSX с PRPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VICSX с PRPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX).

VICSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2010 г.. PRPIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности VICSX и PRPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VICSX и PRPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		-0.94%9.36%3.66%8.88%-14.09%-1.56%9.52%13.99%-1.73%5.47%
PRPIX
T. Rowe Price Corporate Income Fund		-0.95%11.87%3.20%8.81%-17.71%-0.76%7.87%15.77%-3.05%6.58%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VICSX показывает доходность -0.94%, а PRPIX немного ниже – -0.95%. За последние 10 лет акции VICSX превзошли акции PRPIX по среднегодовой доходности: 3.05% против 2.89% соответственно.

VICSX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
0.27%
1 год
5.56%
3 года*
5.58%
5 лет*
1.50%
10 лет*
3.05%

PRPIX

1 день
0.50%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.06%
1 год
8.14%
3 года*
6.22%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

T. Rowe Price Corporate Income Fund

Часто сравнивают с VICSX:
VICSX с VBILXVICSX с VFICXVICSX с VCOBXVICSX с BNDVICSX с VLTCXVICSX с BARVICSX с VWEHX
Часто сравнивают с PRPIX:
PRPIX с RPIFXPRPIX с JEPIPRPIX с PRSGXPRPIX с IDMIXPRPIX с GSGDXPRPIX с FCSPXPRPIX с CFICX

Сравнение комиссий VICSX и PRPIX

VICSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PRPIX в 0.56%.

PRPIX
T. Rowe Price Corporate Income Fund
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VICSX vs. PRPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICSX
Ранг доходности на риск VICSX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICSX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICSX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICSX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICSX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PRPIX
Ранг доходности на риск PRPIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICSX c PRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VICSXPRPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.83

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.64

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.54

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

9.06

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VICSX vs. PRPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICSX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRPIX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICSX и PRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VICSXPRPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.83

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.18

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.48

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.87

-0.03

Корреляция

Корреляция между VICSX и PRPIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICSX и PRPIX

Дивидендная доходность VICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности PRPIX в 8.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		4.32%4.59%4.77%3.70%3.00%2.76%2.77%3.35%3.62%3.22%3.03%3.36%
PRPIX
T. Rowe Price Corporate Income Fund		8.71%8.26%5.18%4.13%2.42%5.61%3.82%5.47%3.47%3.95%3.20%4.23%

Просадки

Сравнение просадок VICSX и PRPIX

Максимальная просадка VICSX за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки PRPIX в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICSX и PRPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VICSXPRPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.53%

-24.24%

+3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-3.59%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-24.24%

+3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.53%

-24.24%

+3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-2.80%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-3.21%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

1.01%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VICSX и PRPIX

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что VICSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VICSXPRPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

1.72%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

2.92%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

4.78%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.14%

6.57%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

6.01%

-0.68%