PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VICI с ALV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VICI с ALV.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VICI (VICI Properties Inc.) and ALV.DE (Allianz SE) are both stocks. VICI operates in REIT - Diversified (Real Estate), while ALV.DE operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, VICI returned 2.53%/yr vs 16.73%/yr for ALV.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VICI и ALV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VICI Properties Inc. (VICI) и Allianz SE (ALV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VICI торгуется в USD, в то время как ALV.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ALV.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VICI показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у ALV.DE с доходностью 1.91%.

VICI

1 день
1.53%
1 месяц
2.30%
С начала года
3.07%
6 месяцев
2.76%
1 год
-5.76%
3 года*
1.53%
5 лет*
2.53%
10 лет*
—

ALV.DE

1 день
0.70%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.91%
6 месяцев
4.27%
1 год
18.48%
3 года*
31.57%
5 лет*
16.73%
10 лет*
17.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VICI и ALV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VICI
VICI Properties Inc.		3.07%1.90%-3.07%3.58%13.01%23.77%6.00%43.23%-3.62%10.51%
ALV.DE
Allianz SE		1.91%55.41%21.43%31.00%-3.71%-0.38%7.25%27.56%-9.19%-0.51%

Correlation

The correlation between VICI and ALV.DE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VICI Properties Inc.

Allianz SE

Часто сравнивают с VICI:
VICI с GLPIVICI с VNQVICI с SCHDVICI с VOOVICI с GTYVICI с SCHHVICI с PSA
Часто сравнивают с ALV.DE:
ALV.DE с AXA.DEALV.DE с CS.PAALV.DE с ZURN.SWALV.DE с SPYALV.DE с PGHN.SWALV.DE с 500U.LALV.DE с BLK

Доходность на риск

VICI vs. ALV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICI
Ранг доходности на риск VICI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ALV.DE
Ранг доходности на риск ALV.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALV.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALV.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALV.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALV.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALV.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICI c ALV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VICI Properties Inc. (VICI) и Allianz SE (ALV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VICIALV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
0.87

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
1.25

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.17

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

1.33

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

3.35

-4.03

VICI vs. ALV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICI на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа ALV.DE равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICI и ALV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VICI и ALV.DE

Максимальная просадка VICI за все время составила -60.21%, что меньше максимальной просадки ALV.DE в -74.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICI и ALV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VICIALV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.21%

-74.48%

+14.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.88%

-13.22%

-4.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.88%

-13.22%

-4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-37.85%

+19.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.98%

-1.82%

-10.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-17.33%

+9.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.61%

5.26%

+5.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VICI и ALV.DE

VICI Properties Inc. (VICI) и Allianz SE (ALV.DE) имеют волатильность 5.69% и 5.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VICIALV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

5.72%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

15.40%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.83%

20.33%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

22.44%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.27%

24.29%

+4.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICI и ALV.DE

Дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности ALV.DE в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALV.DE
Allianz SE		4.43%3.94%4.66%4.71%5.38%4.62%4.78%4.12%4.57%3.97%4.65%4.19%
VICI
VICI Properties Inc.		6.25%6.28%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VICI и ALV.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VICI Properties Inc. и Allianz SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. VICI значения в USD, ALV.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

VICI and ALV.DE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VICI и ALV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор