Сравнение VICEX с VMNVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USA Mutuals Vice Fund (VICEX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX).
VICEX управляется USA Mutuals. Фонд был запущен 29 авг. 2002 г.. VMNVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VICEX и VMNVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VICEX и VMNVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICEX USA Mutuals Vice Fund | 0.83% | 20.25% | 4.40% | -2.18% | 3.41% | -1.36% | -0.89% | 26.26% | -21.27% | 25.71% |
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares | 2.89% | 12.83% | 13.42% | 7.94% | -4.46% | 15.40% | -3.94% | 22.66% | -1.70% | 16.03% |
Доходность по периодам
С начала года, VICEX показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у VMNVX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции VICEX уступали акциям VMNVX по среднегодовой доходности: 5.01% против 8.38% соответственно.
VICEX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 5.01%
VMNVX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VICEX и VMNVX
VICEX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии VMNVX в 0.14%.
Доходность на риск
VICEX vs. VMNVX — Ранг доходности на риск
VICEX
VMNVX
Сравнение VICEX c VMNVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Mutuals Vice Fund (VICEX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VICEX | VMNVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.94 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.35 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 6.22 | -2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VICEX | VMNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.94 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.90 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.70 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.76 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между VICEX и VMNVX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VICEX и VMNVX
Дивидендная доходность VICEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.19%, что больше доходности VMNVX в 9.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICEX USA Mutuals Vice Fund | 13.19% | 13.30% | 5.70% | 10.54% | 8.24% | 16.06% | 3.99% | 4.76% | 1.02% | 3.15% | 20.81% | 1.21% |
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares | 9.78% | 10.07% | 3.84% | 3.13% | 5.03% | 6.33% | 2.15% | 4.62% | 7.37% | 2.31% | 2.82% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок VICEX и VMNVX
Максимальная просадка VICEX за все время составила -54.58%, что больше максимальной просадки VMNVX в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICEX и VMNVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VICEX | VMNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.58% | -33.11% | -21.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -7.93% | -2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | -12.93% | -11.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.91% | -33.11% | -7.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.91% | -4.95% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.49% | -2.82% | -7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 1.66% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICEX и VMNVX
USA Mutuals Vice Fund (VICEX) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что VICEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VICEX | VMNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 2.93% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 5.02% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 10.09% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.28% | 9.53% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 11.96% | +3.53% |