PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VICE с TRUD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VICE с TRUD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VICE (AdvisorShares Vice ETF) and TRUD (VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. VICE charges 0.99%/yr vs 0.16%/yr for TRUD.

Доходность

Сравнение доходности VICE и TRUD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Vice ETF (VICE) и VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VICE показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у TRUD с доходностью -3.16%.

VICE

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.06%
С начала года
4.56%
6 месяцев
3.06%
1 год
-0.99%
3 года*
7.03%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
—

TRUD

1 день
0.74%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
-5.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VICE и TRUD

2026 (YTD)2025
VICE
AdvisorShares Vice ETF		4.56%-10.67%
TRUD
VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF		-3.16%6.58%

Correlation

The correlation between VICE and TRUD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г.

0.42

Сравнение распределения секторов VICE и TRUD

Секторы
VICE
TRUD

Потребительский защитный сектор

37.9%

-

Потребительский циклический сектор

33.7%
47.6%

Сырьевые материалы

8.6%

-

Недвижимость

8.4%

-

Коммуникационные услуги

6.0%
0.3%

Технологии

5.4%
0.2%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

52.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

VICE
37.9%
TRUD

-

Потребительский циклический сектор

VICE
33.7%
TRUD
47.6%

Сырьевые материалы

VICE
8.6%
TRUD

-

Недвижимость

VICE
8.4%
TRUD

-

Коммуникационные услуги

VICE
6.0%
TRUD
0.3%

Технологии

VICE
5.4%
TRUD
0.2%

Энергетика

VICE

-

TRUD

-

Финансовые услуги

VICE

-

TRUD
52.0%

Здравоохранение

VICE

-

TRUD

-

Промышленность

VICE

-

TRUD
0.0%

Коммунальные услуги

VICE

-

TRUD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Vice ETF

VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF

Часто сравнивают с VICE:
VICE с INDEXVICE с PBJVICE с PXWIXVICE с RICKVICE с SPYVICE с VGTVICE с USAI
Часто сравнивают с TRUD:
TRUD с GXPDTRUD с MOATTRUD с IYCTRUD с DVXYTRUD с REMXTRUD с TMHTRUD с XLY

Доходность на риск

VICE vs. TRUD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICE
Ранг доходности на риск VICE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICE: 99
Ранг коэф-та Мартина
TRUD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICE c TRUD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Vice ETF (VICE) и VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VICETRUDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

—

—

VICE vs. TRUD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VICE и TRUD

Максимальная просадка VICE за все время составила -38.27%, что больше максимальной просадки TRUD в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICE и TRUD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VICETRUDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.27%

-15.96%

-22.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-7.93%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-4.45%

-7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.93%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VICE и TRUD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VICETRUDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

21.00%

-7.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

21.00%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

21.00%

-1.84%

Сравнение комиссий VICE и TRUD

VICE берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TRUD в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICE и TRUD

Дивидендная доходность VICE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности TRUD в 0.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TRUD
VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF		0.35%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VICE
AdvisorShares Vice ETF		0.75%0.79%1.46%1.69%0.96%0.99%0.00%2.47%1.72%0.17%

Часто задаваемые вопросы

VICE and TRUD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRUD is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRUD is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.99% for VICE.

VICE has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.35% for TRUD.

They also come from different issuers: AdvisorShares and VanEck. Their fees differ too: 0.99% for VICE and 0.16% for TRUD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VICE и TRUD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор