Сравнение VICBX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VICBX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VICBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VICBX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VICBX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICBX Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | -0.51% | 9.37% | 3.67% | 8.87% | -14.06% | -1.50% | 9.57% | 15.96% | -1.72% | 5.50% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VICBX показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VICBX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 3.32% против 9.32% соответственно.
VICBX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- 3.32%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VICBX и VWELX
VICBX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VICBX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VICBX
VWELX
Сравнение VICBX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VICBX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VICBX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.23 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.81 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.88 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 8.47 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VICBX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.23 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.69 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.81 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.82 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между VICBX и VWELX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VICBX и VWELX
Дивидендная доходность VICBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICBX Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 4.32% | 4.61% | 4.79% | 3.72% | 3.02% | 2.82% | 2.79% | 5.01% | 3.64% | 3.23% | 3.32% | 3.39% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VICBX и VWELX
Максимальная просадка VICBX за все время составила -20.55%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICBX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VICBX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.55% | -36.12% | +15.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -8.03% | +4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | -20.88% | +0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.55% | -25.33% | +4.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -4.90% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -3.93% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 1.78% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICBX и VWELX
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VICBX) составляет 1.82%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VICBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VICBX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 4.07% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 6.66% | -4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 11.88% | -7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.14% | 11.12% | -4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.33% | 11.50% | -6.17% |