PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VICBX с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VICBX с VCIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VICBX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).

VICBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VICBX и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VICBX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VICBX и VCIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VICBX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		-0.51%9.37%3.67%8.87%-14.06%-1.50%9.57%15.96%-1.72%5.50%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.31%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%

Доходность по периодам

С начала года, VICBX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью -0.31%. За последние 10 лет акции VICBX превзошли акции VCIT по среднегодовой доходности: 3.32% против 3.08% соответственно.

VICBX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
0.38%
1 год
5.77%
3 года*
5.75%
5 лет*
1.52%
10 лет*
3.32%

VCIT

1 день
0.14%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.98%
3 года*
5.60%
5 лет*
1.45%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VICBX:
VICBX с VICSXVICBX с IDMIXVICBX с CFICXVICBX с FIIFXVICBX с SCCPXVICBX с BFCAXVICBX с VLCIX
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Сравнение комиссий VICBX и VCIT

VICBX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VICBX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

VICBX vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICBX
Ранг доходности на риск VICBX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICBX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICBX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICBX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICBX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICBX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICBX c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VICBX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VICBXVCITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.24

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.73

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.08

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

7.27

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VICBX vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICBX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCIT равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICBX и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VICBXVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.24

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.22

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.49

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.76

+0.12

Корреляция

Корреляция между VICBX и VCIT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICBX и VCIT

Дивидендная доходность VICBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности VCIT в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VICBX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		4.32%4.61%4.79%3.72%3.02%2.82%2.79%5.01%3.64%3.23%3.32%3.39%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.76%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Просадки

Сравнение просадок VICBX и VCIT

Максимальная просадка VICBX за все время составила -20.55%, примерно равная максимальной просадке VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICBX и VCIT.

Загрузка...

Показатели просадок

VICBXVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.55%

-20.56%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-2.99%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

-20.56%

+0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.55%

-20.56%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-1.84%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-3.18%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.86%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VICBX и VCIT

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VICBX) составляет 1.82%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что VICBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VICBXVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

2.08%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

2.84%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

4.85%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.14%

6.60%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

6.27%

-0.94%