PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIAAX с VFWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIAAX с VFWAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VIAAX (Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) and VFWAX (Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares) are both Foreign Large Cap Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VIAAX returned 8.33%/yr vs 10.66%/yr for VFWAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VIAAX charges 0.16%/yr vs 0.11%/yr for VFWAX.

Доходность

Сравнение доходности VIAAX и VFWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIAAX показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у VFWAX с доходностью 16.36%. За последние 10 лет акции VIAAX уступали акциям VFWAX по среднегодовой доходности: 8.33% против 10.66% соответственно.

VIAAX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.09%
С начала года
3.52%
6 месяцев
2.62%
1 год
8.65%
3 года*
10.42%
5 лет*
4.58%
10 лет*
8.33%

VFWAX

1 день
0.21%
1 месяц
3.65%
С начала года
16.36%
6 месяцев
16.26%
1 год
34.18%
3 года*
20.31%
5 лет*
9.42%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIAAX и VFWAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIAAX
Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		3.52%16.83%2.60%16.07%-16.66%12.36%15.10%26.99%-11.32%27.83%
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		16.36%32.32%5.43%15.55%-15.51%8.08%11.34%21.53%-13.97%27.20%

Correlation

The correlation between VIAAX and VFWAX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2016 г.

0.93

The correlation between VIAAX and VFWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIAAX и VFWAX

Секторы
VIAAX
VFWAX

Финансовые услуги

28.2%
22.6%

Промышленность

16.6%
15.0%

Здравоохранение

14.9%
6.7%

Технологии

13.8%
21.6%

Потребительский защитный сектор

9.4%
4.9%

Коммунальные услуги

4.5%
3.0%

Сырьевые материалы

4.0%
7.1%

Потребительский циклический сектор

3.0%
8.0%

Энергетика

2.5%
4.7%

Коммуникационные услуги

1.3%
4.5%

Недвижимость

1.1%
1.9%

Финансовые услуги

VIAAX
28.2%
VFWAX
22.6%

Промышленность

VIAAX
16.6%
VFWAX
15.0%

Здравоохранение

VIAAX
14.9%
VFWAX
6.7%

Технологии

VIAAX
13.8%
VFWAX
21.6%

Потребительский защитный сектор

VIAAX
9.4%
VFWAX
4.9%

Коммунальные услуги

VIAAX
4.5%
VFWAX
3.0%

Сырьевые материалы

VIAAX
4.0%
VFWAX
7.1%

Потребительский циклический сектор

VIAAX
3.0%
VFWAX
8.0%

Энергетика

VIAAX
2.5%
VFWAX
4.7%

Коммуникационные услуги

VIAAX
1.3%
VFWAX
4.5%

Недвижимость

VIAAX
1.1%
VFWAX
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VIAAX:
VIAAX с VIGIVIAAX с VTMGXVIAAX с VIHAXVIAAX с VWIGXVIAAX с VEIGXVIAAX с FSPSXVIAAX с VDIGX
Часто сравнивают с VFWAX:
VFWAX с VTIAXVFWAX с VTSAXVFWAX с FSPSXVFWAX с VOOVFWAX с DODWXVFWAX с SPYVFWAX с VIGAX

Доходность на риск

VIAAX vs. VFWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIAAX
Ранг доходности на риск VIAAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIAAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIAAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIAAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIAAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIAAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VFWAX
Ранг доходности на риск VFWAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFWAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIAAX c VFWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIAAXVFWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
2.30

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
3.08

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.43

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

3.10

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

12.01

-8.93

VIAAX vs. VFWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIAAX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа VFWAX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIAAX и VFWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIAAX и VFWAX

Максимальная просадка VIAAX за все время составила -30.78%, что меньше максимальной просадки VFWAX в -34.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIAAX и VFWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIAAXVFWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.78%

-34.93%

+4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-11.34%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.38%

-13.25%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.59%

-29.20%

+0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.78%

-34.93%

+4.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

0.00%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-7.17%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.92%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VIAAX и VFWAX

Текущая волатильность для Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX) составляет 2.80%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что VIAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIAAXVFWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

6.14%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

13.22%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

15.32%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

15.36%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

16.11%

-0.96%

Сравнение комиссий VIAAX и VFWAX

VIAAX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VFWAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIAAX и VFWAX

Дивидендная доходность VIAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности VFWAX в 2.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		2.45%3.05%3.20%3.28%3.07%3.03%1.97%3.07%3.24%2.67%2.96%2.95%
VIAAX
Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		2.06%2.09%1.92%1.92%2.05%7.01%1.28%1.83%1.99%1.69%0.68%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIAAX and VFWAX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFWAX has higher volatility (6.14%) compared to VIAAX (2.80%). In terms of maximum drawdown, VIAAX dropped -30.78% vs VFWAX's -34.93%.

VFWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIAAX и VFWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор