Сравнение VHYL.L с SPY
VHYL.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - VHYL.L is a Dividend fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VHYL.L returned 11.06%/yr vs 16.02%/yr for SPY. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VHYL.L charges 0.29%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности VHYL.L и SPY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VHYL.L торгуется в GBP, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VHYL.L показывает доходность 12.68%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции VHYL.L уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.06% против 16.02% соответственно.
VHYL.L
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 12.68%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 28.52%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 11.06%
SPY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 9.15%
- 1 год
- 26.24%
- 3 года*
- 18.42%
- 5 лет*
- 14.53%
- 10 лет*
- 16.02%
Сравнение доходности по годам VHYL.L и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHYL.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 12.68% | 18.23% | 11.22% | 5.25% | 5.95% | 19.23% | -3.53% | 17.00% | -6.59% | 8.80% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 9.63% | 9.33% | 27.07% | 19.87% | -8.45% | 29.95% | 14.86% | 26.23% | 1.09% | 11.18% |
Correlation
The correlation between VHYL.L and SPY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2013 г. | 0.55 |
The correlation between VHYL.L and SPY shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHYL.L vs. SPY — Ранг доходности на риск
VHYL.L
SPY
Сравнение VHYL.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYL.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VHYL.L | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.42 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 3.43 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 12.92 | +1.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VHYL.L и SPY
Максимальная просадка VHYL.L за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки SPY в -34.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYL.L и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHYL.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.87% | -34.68% | +6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -7.69% | +0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.79% | -21.94% | +9.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.79% | -21.94% | +9.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.87% | -25.78% | -2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.89% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -4.78% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 2.04% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHYL.L и SPY
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYL.L) составляет 2.33%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что VHYL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHYL.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 3.95% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.99% | 8.67% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.75% | 11.73% | -2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.78% | 16.07% | -5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.07% | 18.04% | -4.97% |
Сравнение комиссий VHYL.L и SPY
VHYL.L берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHYL.L и SPY
Дивидендная доходность VHYL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности SPY в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
VHYL.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.46% | 2.79% | 3.08% | 3.37% | 3.67% | 3.08% | 3.28% | 3.34% | 3.63% | 3.09% | 2.88% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
VHYL.L and SPY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.29% for VHYL.L.
VHYL.L is categorized as Dividend, while SPY is S&P 500. VHYL.L tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.29% for VHYL.L and 0.09% for SPY.
Подберите оптимальное распределение для VHYL.L и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор