Сравнение VHYL.L с TDGB.L
VHYL.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) and TDGB.L (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VHYL.L is a Dividend fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index, while TDGB.L is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VHYL.L returned 11.06%/yr vs 10.61%/yr for TDGB.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. VHYL.L charges 0.29%/yr vs 0.38%/yr for TDGB.L.
Доходность
Сравнение доходности VHYL.L и TDGB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VHYL.L показывает доходность 12.68%, что значительно выше, чем у TDGB.L с доходностью 10.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VHYL.L имеют среднегодовую доходность 11.06%, а акции TDGB.L немного отстают с 10.61%.
VHYL.L
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 12.68%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 28.52%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 11.06%
TDGB.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 10.34%
- 6 месяцев
- 11.70%
- 1 год
- 29.39%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 17.98%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение доходности по годам VHYL.L и TDGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHYL.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 12.68% | 18.23% | 11.22% | 5.25% | 5.95% | 19.23% | -3.53% | 17.00% | -6.59% | 8.80% |
TDGB.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 10.34% | 30.90% | 10.66% | 9.04% | 22.49% | 19.59% | -5.61% | 3.88% | -7.98% | 2.87% |
Correlation
The correlation between VHYL.L and TDGB.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2016 г. | 0.80 |
The correlation between VHYL.L and TDGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHYL.L vs. TDGB.L — Ранг доходности на риск
VHYL.L
TDGB.L
Сравнение VHYL.L c TDGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYL.L) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VHYL.L | TDGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.59 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 6.28 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 20.78 | -6.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VHYL.L и TDGB.L
Максимальная просадка VHYL.L за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки TDGB.L в -32.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYL.L и TDGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHYL.L | TDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.87% | -32.94% | +5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -4.66% | -2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.79% | -12.42% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.79% | -12.42% | -0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.87% | -32.94% | +5.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.18% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -4.93% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.41% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHYL.L и TDGB.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYL.L) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDGB.L) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что VHYL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHYL.L | TDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 2.06% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.99% | 7.06% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.75% | 9.31% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.78% | 11.44% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.07% | 13.76% | -0.69% |
Сравнение комиссий VHYL.L и TDGB.L
VHYL.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TDGB.L в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHYL.L и TDGB.L
Дивидендная доходность VHYL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности TDGB.L в 3.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDGB.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.16% | 3.50% | 4.26% | 4.93% | 4.40% | 4.06% | 4.16% | 4.52% | 4.38% | 3.48% | 0.00% | 0.00% |
VHYL.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.46% | 2.79% | 3.08% | 3.37% | 3.67% | 3.08% | 3.28% | 3.34% | 3.63% | 3.09% | 2.88% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
VHYL.L and TDGB.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VHYL.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VHYL.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.38% for TDGB.L.
VHYL.L is categorized as Dividend, while TDGB.L is Global Equities. VHYL.L tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while TDGB.L tracks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.29% for VHYL.L and 0.38% for TDGB.L.
Подберите оптимальное распределение для VHYL.L и TDGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор