Сравнение VHYL.L с WQDS.L
VHYL.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) and WQDS.L (iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - VHYL.L is a Dividend fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index, while WQDS.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VHYL.L returned 11.89%/yr vs 12.80%/yr for WQDS.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VHYL.L charges 0.29%/yr vs 0.38%/yr for WQDS.L.
Доходность
Сравнение доходности VHYL.L и WQDS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VHYL.L торгуется в GBP, в то время как WQDS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WQDS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VHYL.L показывает доходность 12.68%, что значительно ниже, чем у WQDS.L с доходностью 14.44%.
VHYL.L
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 12.68%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 28.52%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 11.06%
WQDS.L
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 5.02%
- С начала года
- 14.44%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 30.28%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VHYL.L и WQDS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHYL.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 12.68% | 18.23% | 11.22% | 5.25% | 5.95% | 19.23% | -3.53% | 17.00% | -6.59% | 3.48% |
WQDS.L iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 14.44% | 15.54% | 11.68% | 10.80% | 4.05% | 17.47% | -3.37% | 18.77% | -2.36% | -19.84% |
Correlation
The correlation between VHYL.L and WQDS.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2017 г. | 0.89 |
The correlation between VHYL.L and WQDS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHYL.L vs. WQDS.L — Ранг доходности на риск
VHYL.L
WQDS.L
Сравнение VHYL.L c WQDS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYL.L) и iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VHYL.L | WQDS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.53 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 4.47 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 16.45 | -1.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VHYL.L и WQDS.L
Максимальная просадка VHYL.L за все время составила -27.87%, примерно равная максимальной просадке WQDS.L в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYL.L и WQDS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHYL.L | WQDS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.87% | -27.90% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -6.75% | -0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.79% | -14.93% | +2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.79% | -14.93% | +2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -7.84% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.84% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHYL.L и WQDS.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYL.L) составляет 2.33%, в то время как у iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDS.L) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что VHYL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WQDS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHYL.L | WQDS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 3.32% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.99% | 7.94% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.75% | 10.50% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.78% | 11.58% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.07% | 15.01% | -1.94% |
Сравнение комиссий VHYL.L и WQDS.L
VHYL.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии WQDS.L в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHYL.L и WQDS.L
Дивидендная доходность VHYL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности WQDS.L в 1.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHYL.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.46% | 2.79% | 3.08% | 3.37% | 3.67% | 3.08% | 3.28% | 3.34% | 3.63% | 3.09% | 2.88% | 3.20% |
WQDS.L iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 1.81% | 2.34% | 2.56% | 2.86% | 2.97% | 2.70% | 3.03% | 3.10% | 3.19% | 0.79% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VHYL.L and WQDS.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VHYL.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VHYL.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.38% for WQDS.L.
VHYL.L is categorized as Dividend, while WQDS.L is Global Equities. VHYL.L tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while WQDS.L tracks MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.29% for VHYL.L and 0.38% for WQDS.L.
Подберите оптимальное распределение для VHYL.L и WQDS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор