Сравнение VHYL.L с VHYD.L
VHYL.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) and VHYD.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) are both exchange-traded funds - VHYL.L is a Dividend fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index, while VHYD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VHYL.L returned 11.06%/yr vs 11.05%/yr for VHYD.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.29% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VHYL.L и VHYD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VHYL.L торгуется в GBP, в то время как VHYD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHYD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VHYL.L показывает доходность 12.68%, а VHYD.L немного выше – 12.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VHYL.L имеют среднегодовую доходность 11.06%, а акции VHYD.L немного отстают с 11.05%.
VHYL.L
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 12.68%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 28.52%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 11.06%
VHYD.L
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 12.90%
- 6 месяцев
- 13.84%
- 1 год
- 28.89%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение доходности по годам VHYL.L и VHYD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHYL.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 12.68% | 18.23% | 11.22% | 5.25% | 5.95% | 19.23% | -3.53% | 17.00% | -6.59% | 8.80% |
VHYD.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 12.90% | 17.98% | 11.23% | 5.86% | 5.79% | 18.96% | -3.24% | 16.16% | -6.48% | 9.01% |
Correlation
The correlation between VHYL.L and VHYD.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2013 г. | 0.89 |
The correlation between VHYL.L and VHYD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHYL.L vs. VHYD.L — Ранг доходности на риск
VHYL.L
VHYD.L
Сравнение VHYL.L c VHYD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYL.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VHYL.L | VHYD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.54 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 4.16 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 15.36 | -0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VHYL.L и VHYD.L
Максимальная просадка VHYL.L за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки VHYD.L в -29.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYL.L и VHYD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHYL.L | VHYD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.87% | -29.43% | +1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -6.91% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.79% | -12.99% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.79% | -12.99% | +0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.87% | -29.43% | +1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -3.69% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.88% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHYL.L и VHYD.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYL.L) составляет 2.33%, в то время как у Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что VHYL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHYD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHYL.L | VHYD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 3.26% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.99% | 8.44% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.75% | 10.24% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.78% | 12.27% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.07% | 14.78% | -1.71% |
Сравнение комиссий VHYL.L и VHYD.L
И VHYL.L, и VHYD.L имеют комиссию равную 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHYL.L и VHYD.L
Дивидендная доходность VHYL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что сопоставимо с доходностью VHYD.L в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHYD.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.46% | 2.77% | 3.15% | 3.31% | 3.72% | 3.14% | 2.90% | 3.23% | 3.77% | 2.96% | 3.16% | 3.32% |
VHYL.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.46% | 2.79% | 3.08% | 3.37% | 3.67% | 3.08% | 3.28% | 3.34% | 3.63% | 3.09% | 2.88% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
VHYL.L and VHYD.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VHYL.L and VHYD.L have the same expense ratio: 0.29% per year.
VHYL.L is categorized as Dividend, while VHYD.L is Global Equities. Both ETFs track FTSE All-World High Dividend Yield Index.
Подберите оптимальное распределение для VHYL.L и VHYD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор