Сравнение VHYAX с SVAIX
VHYAX (Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) and SVAIX (Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, VHYAX returned 11.70%/yr vs 10.86%/yr for SVAIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VHYAX charges 0.08%/yr vs 0.81%/yr for SVAIX.
Доходность
Сравнение доходности VHYAX и SVAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VHYAX показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у SVAIX с доходностью 10.69%.
VHYAX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 11.44%
- 6 месяцев
- 10.24%
- 1 год
- 23.67%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- —
SVAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 10.69%
- 6 месяцев
- 10.17%
- 1 год
- 21.91%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 8.40%
Сравнение доходности по годам VHYAX и SVAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 11.44% | 15.39% | 17.39% | 6.68% | -0.45% | 26.08% | 1.06% | 16.67% |
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 10.69% | 15.26% | 16.47% | -1.81% | 8.47% | 21.52% | -7.88% | 13.29% |
Correlation
The correlation between VHYAX and SVAIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between VHYAX and SVAIX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHYAX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск
VHYAX
SVAIX
Сравнение VHYAX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VHYAX | SVAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 5.59 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.82 | 14.93 | -2.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VHYAX и SVAIX
Максимальная просадка VHYAX за все время составила -35.14%, что меньше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYAX и SVAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHYAX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.14% | -50.62% | +15.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.75% | -4.66% | -2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.42% | -12.64% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -16.13% | +0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -1.81% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -7.69% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.65% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHYAX и SVAIX
Текущая волатильность для Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) составляет 2.93%, в то время как у Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что VHYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHYAX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 4.17% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 7.86% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.44% | 10.79% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 13.68% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.91% | 15.45% | +2.46% |
Сравнение комиссий VHYAX и SVAIX
VHYAX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SVAIX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHYAX и SVAIX
Дивидендная доходность VHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности SVAIX в 6.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 6.27% | 6.41% | 7.58% | 4.32% | 9.68% | 3.72% | 4.28% | 8.75% | 8.54% | 10.36% | 5.24% | 8.67% |
VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 2.27% | 2.42% | 2.72% | 3.09% | 2.98% | 2.74% | 3.16% | 3.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VHYAX and SVAIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVAIX has higher volatility (4.17%) compared to VHYAX (2.93%). In terms of maximum drawdown, VHYAX dropped -35.14% vs SVAIX's -50.62%.
SVAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VHYAX и SVAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор