PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VHYAX с FSTUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHYAX с FSTUX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VHYAX (Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) and FSTUX (Invesco Dividend Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, VHYAX returned 12.19%/yr vs 9.74%/yr for FSTUX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VHYAX charges 0.08%/yr vs 0.94%/yr for FSTUX.

Доходность

Сравнение доходности VHYAX и FSTUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Invesco Dividend Income Fund (FSTUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHYAX показывает доходность 12.93%, что значительно выше, чем у FSTUX с доходностью 7.76%.

VHYAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
8.98%
С начала года
12.93%
1 год
22.35%
3 года*
17.71%
5 лет*
12.19%
10 лет*
—

FSTUX

1 день
0.07%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
4.77%
С начала года
7.76%
1 год
15.97%
3 года*
13.47%
5 лет*
9.74%
10 лет*
8.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHYAX и FSTUX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		12.93%15.39%17.39%6.68%-0.45%26.08%1.06%16.67%
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund		7.76%15.48%11.49%7.10%0.58%18.98%0.56%11.56%

Correlation

The correlation between VHYAX and FSTUX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г.

0.95

The correlation between VHYAX and FSTUX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Invesco Dividend Income Fund

Часто сравнивают с VHYAX:
VHYAX с SCHDVHYAX с VDIGXVHYAX с VYMIVHYAX с VIHAXVHYAX с VEIPXVHYAX с VOOVHYAX с VDADX
Часто сравнивают с FSTUX:
FSTUX с PFXFFSTUX с VUSA.LFSTUX с VYMFSTUX с XDIV.TOFSTUX с OPTFXFSTUX с ACEIXFSTUX с AUXFX

Доходность на риск

VHYAX vs. FSTUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHYAX
Ранг доходности на риск VHYAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FSTUX
Ранг доходности на риск FSTUX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTUX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTUX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTUX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTUX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTUX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHYAX c FSTUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Invesco Dividend Income Fund (FSTUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VHYAXFSTUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.73

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.56

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.31

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

2.44

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.79

8.14

+4.65

VHYAX vs. FSTUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHYAX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSTUX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHYAX и FSTUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VHYAX и FSTUX

Максимальная просадка VHYAX за все время составила -35.14%, что меньше максимальной просадки FSTUX в -62.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYAX и FSTUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHYAXFSTUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.14%

-62.41%

+27.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-6.82%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.42%

-12.99%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-16.18%

+0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-1.38%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-11.87%

+8.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.04%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VHYAX и FSTUX

Текущая волатильность для Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) составляет 1.77%, в то время как у Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что VHYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHYAXFSTUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

2.32%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

7.40%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

9.66%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

13.00%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

14.49%

+3.37%

Сравнение комиссий VHYAX и FSTUX

VHYAX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FSTUX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHYAX и FSTUX

Дивидендная доходность VHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности FSTUX в 11.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund		11.16%11.91%7.47%5.59%5.72%6.49%2.17%3.24%10.97%4.09%2.28%4.24%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.24%2.42%2.72%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VHYAX and FSTUX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSTUX has higher volatility (2.32%) compared to VHYAX (1.77%). In terms of maximum drawdown, VHYAX dropped -35.14% vs FSTUX's -62.41%.

VHYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHYAX и FSTUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор