PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHYAX с FSTUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHYAX с FSTUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Invesco Dividend Income Fund (FSTUX).

VHYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. FSTUX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности VHYAX и FSTUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Invesco Dividend Income Fund (FSTUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VHYAX и FSTUX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.81%15.39%17.39%6.68%-0.45%26.08%1.06%16.67%
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund		1.77%15.48%11.49%7.10%0.58%18.98%0.56%11.66%

Доходность по периодам

С начала года, VHYAX показывает доходность 3.81%, что значительно выше, чем у FSTUX с доходностью 1.77%.

VHYAX

1 день
1.80%
1 месяц
-3.94%
С начала года
3.81%
6 месяцев
6.29%
1 год
17.97%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—

FSTUX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.84%
С начала года
1.77%
6 месяцев
4.67%
1 год
14.60%
3 года*
12.23%
5 лет*
8.97%
10 лет*
8.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Invesco Dividend Income Fund

Часто сравнивают с VHYAX:
VHYAX с VDIGXVHYAX с VYMIVHYAX с SCHDVHYAX с VEIPXVHYAX с VIHAXVHYAX с VOOVHYAX с SPY
Часто сравнивают с FSTUX:
FSTUX с PFXFFSTUX с VUSA.LFSTUX с XDIV.TOFSTUX с VYMFSTUX с OPTFXFSTUX с ACEIXFSTUX с AUXFX

Сравнение комиссий VHYAX и FSTUX

VHYAX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FSTUX в 0.94%.

FSTUX
Invesco Dividend Income Fund
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VHYAX vs. FSTUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHYAX
Ранг доходности на риск VHYAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FSTUX
Ранг доходности на риск FSTUX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTUX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTUX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTUX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTUX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTUX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHYAX c FSTUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Invesco Dividend Income Fund (FSTUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHYAXFSTUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.06

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.52

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.42

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

6.08

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHYAX vs. FSTUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHYAX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSTUX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHYAX и FSTUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHYAXFSTUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.06

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.69

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.39

+0.26

Корреляция

Корреляция между VHYAX и FSTUX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHYAX и FSTUX

Дивидендная доходность VHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности FSTUX в 11.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.35%2.42%2.72%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund		11.72%11.91%7.47%5.59%5.72%6.49%2.17%3.24%10.97%4.09%2.28%4.24%

Просадки

Сравнение просадок VHYAX и FSTUX

Максимальная просадка VHYAX за все время составила -35.14%, что меньше максимальной просадки FSTUX в -62.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYAX и FSTUX.

Загрузка...

Показатели просадок

VHYAXFSTUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.14%

-62.41%

+27.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-10.17%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-16.18%

+0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-5.28%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-11.95%

+8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.38%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VHYAX и FSTUX

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) имеют волатильность 3.79% и 3.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VHYAXFSTUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

3.87%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

7.14%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

13.70%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

13.02%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

14.49%

+3.62%