PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHVE.L с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHVE.L с VWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VHVE.L (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - VHVE.L is a Global Equities fund tracking the FTSE Developed, while VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VHVE.L returned 12.10%/yr vs 4.36%/yr for VWO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VHVE.L charges 0.12%/yr vs 0.08%/yr for VWO.

Доходность

Сравнение доходности VHVE.L и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHVE.L показывает доходность 11.59%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 7.94%.

VHVE.L

1 день
-0.07%
1 месяц
2.78%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.77%
1 год
28.16%
3 года*
21.52%
5 лет*
12.10%
10 лет*
—

VWO

1 день
-3.78%
1 месяц
-4.48%
С начала года
7.94%
6 месяцев
8.77%
1 год
24.19%
3 года*
16.25%
5 лет*
4.36%
10 лет*
8.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHVE.L и VWO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VHVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc		11.59%22.18%17.93%24.66%-18.06%21.15%16.52%8.50%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		7.94%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%10.78%

Correlation

The correlation between VHVE.L and VWO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.52

The correlation between VHVE.L and VWO shifts across timeframes, from 0.51 (5 years) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VHVE.L и VWO

Секторы
VHVE.L
VWO

Технологии

29.0%
29.6%

Финансовые услуги

15.6%
19.5%

Промышленность

11.5%
8.0%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.7%

Коммуникационные услуги

9.0%
7.1%

Здравоохранение

8.5%
3.9%

Потребительский защитный сектор

5.1%
3.7%

Энергетика

4.1%
4.6%

Сырьевые материалы

3.4%
8.0%

Коммунальные услуги

2.6%
2.9%

Недвижимость

2.0%
2.2%

Технологии

VHVE.L
29.0%
VWO
29.6%

Финансовые услуги

VHVE.L
15.6%
VWO
19.5%

Промышленность

VHVE.L
11.5%
VWO
8.0%

Потребительский циклический сектор

VHVE.L
9.3%
VWO
10.7%

Коммуникационные услуги

VHVE.L
9.0%
VWO
7.1%

Здравоохранение

VHVE.L
8.5%
VWO
3.9%

Потребительский защитный сектор

VHVE.L
5.1%
VWO
3.7%

Энергетика

VHVE.L
4.1%
VWO
4.6%

Сырьевые материалы

VHVE.L
3.4%
VWO
8.0%

Коммунальные услуги

VHVE.L
2.6%
VWO
2.9%

Недвижимость

VHVE.L
2.0%
VWO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с VHVE.L:
VHVE.L с IWDA.LVHVE.L с VOOVHVE.L с SWRD.ASVHVE.L с ETLX.DEVHVE.L с CNDX.LVHVE.L с VTVHVE.L с SPYL.DE
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

VHVE.L vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHVE.L
Ранг доходности на риск VHVE.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHVE.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHVE.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHVE.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHVE.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHVE.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHVE.L c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHVE.LVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.49

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.08

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.28

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

2.18

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.41

7.80

+6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHVE.L vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHVE.L на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа VWO равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHVE.L и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHVE.LVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.49

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.25

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.26

+0.58

Просадки

Сравнение просадок VHVE.L и VWO

Максимальная просадка VHVE.L за все время составила -33.60%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHVE.L и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHVE.LVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.60%

-67.68%

+34.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-11.17%

+2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.52%

-17.37%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.08%

-32.60%

+6.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-5.16%

+4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-15.81%

+10.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

3.11%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VHVE.L и VWO

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L) составляет 3.64%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что VHVE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHVE.LVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

6.29%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

13.79%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

16.33%

-4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

17.44%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

19.23%

-1.72%

Сравнение комиссий VHVE.L и VWO

VHVE.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHVE.L и VWO

VHVE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.50%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

VHVE.L and VWO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.12% for VHVE.L.

VHVE.L is categorized as Global Equities, while VWO is Emerging Markets Equities. VHVE.L tracks FTSE Developed, while VWO tracks FTSE Emerging Index. Their fees differ too: 0.12% for VHVE.L and 0.08% for VWO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHVE.L и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор