PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHVE.L с ETLX.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHVE.L с ETLX.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L) и L&G Gold Mining UCITS ETF (ETLX.DE).

VHVE.L и ETLX.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VHVE.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. ETLX.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность DAXglobal® Gold Miners. Фонд был запущен 11 сент. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VHVE.L и ETLX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L) и L&G Gold Mining UCITS ETF (ETLX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VHVE.L и ETLX.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VHVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc		-1.75%22.18%17.93%24.66%-18.06%21.15%16.52%8.50%
ETLX.DE
L&G Gold Mining UCITS ETF		9.50%185.11%20.12%14.56%-12.22%-10.94%23.22%2.40%
Разные валюты инструментов

VHVE.L торгуется в USD, в то время как ETLX.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETLX.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VHVE.L показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у ETLX.DE с доходностью 9.50%.

VHVE.L

1 день
2.90%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
2.06%
1 год
22.00%
3 года*
17.98%
5 лет*
10.54%
10 лет*
—

ETLX.DE

1 день
8.06%
1 месяц
-14.58%
С начала года
9.50%
6 месяцев
26.58%
1 год
118.76%
3 года*
55.88%
5 лет*
28.70%
10 лет*
19.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc

L&G Gold Mining UCITS ETF

Часто сравнивают с VHVE.L:
VHVE.L с IWDA.LVHVE.L с VOOVHVE.L с SWRD.ASVHVE.L с VTVHVE.L с SPYL.DEVHVE.L с CNDX.LVHVE.L с SWRD.L
Часто сравнивают с ETLX.DE:
ETLX.DE с CSPX.LETLX.DE с UBUD.DEETLX.DE с GDXETLX.DE с RGLDETLX.DE с DFENETLX.DE с BNKE.LETLX.DE с DFEN.DE

Сравнение комиссий VHVE.L и ETLX.DE

VHVE.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ETLX.DE в 0.65%.

ETLX.DE
L&G Gold Mining UCITS ETF
VHVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

VHVE.L vs. ETLX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHVE.L
Ранг доходности на риск VHVE.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHVE.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHVE.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHVE.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHVE.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHVE.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ETLX.DE
Ранг доходности на риск ETLX.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLX.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLX.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLX.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLX.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLX.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHVE.L c ETLX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L) и L&G Gold Mining UCITS ETF (ETLX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHVE.LETLX.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

2.42

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.68

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

3.95

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.26

13.35

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHVE.L vs. ETLX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHVE.L на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа ETLX.DE равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHVE.L и ETLX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHVE.LETLX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.42

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.75

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.21

+0.53

Корреляция

Корреляция между VHVE.L и ETLX.DE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHVE.L и ETLX.DE

Ни VHVE.L, ни ETLX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VHVE.L и ETLX.DE

Максимальная просадка VHVE.L за все время составила -33.60%, что меньше максимальной просадки ETLX.DE в -77.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHVE.L и ETLX.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VHVE.LETLX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.60%

-73.44%

+39.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-28.89%

+17.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.08%

-42.03%

+15.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-14.50%

+9.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-34.84%

+29.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

8.41%

-6.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VHVE.L и ETLX.DE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L) составляет 5.63%, в то время как у L&G Gold Mining UCITS ETF (ETLX.DE) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что VHVE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETLX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VHVE.LETLX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

18.31%

-12.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

39.55%

-30.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

48.73%

-33.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

37.83%

-22.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

35.84%

-18.27%