PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHT с XLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHT с XLI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VHT (Vanguard Health Care ETF) and XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - VHT is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index, while XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VHT returned 9.87%/yr vs 14.15%/yr for XLI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VHT charges 0.09%/yr vs 0.08%/yr for XLI.

Доходность

Сравнение доходности VHT и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care ETF (VHT) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHT показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 13.90%. За последние 10 лет акции VHT уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 9.87% против 14.15% соответственно.

VHT

1 день
-0.12%
1 месяц
4.51%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.45%
1 год
16.49%
3 года*
7.19%
5 лет*
4.78%
10 лет*
9.87%

XLI

1 день
0.59%
1 месяц
0.96%
С начала года
13.90%
6 месяцев
13.10%
1 год
25.17%
3 года*
20.87%
5 лет*
12.93%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHT и XLI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHT
Vanguard Health Care ETF		-0.11%15.46%2.66%2.52%-5.60%20.57%18.29%21.87%5.58%23.26%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		13.90%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%

Correlation

The correlation between VHT and XLI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.66

Over the past year, the correlation between VHT and XLI has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VHT и XLI

Секторы
VHT
XLI

Здравоохранение

100.0%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Промышленность

0.0%
90.9%

Технологии

0.0%
3.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

4.8%

Здравоохранение

VHT
100.0%
XLI

-

Финансовые услуги

VHT
0.0%
XLI

-

Промышленность

VHT
0.0%
XLI
90.9%

Технологии

VHT
0.0%
XLI
3.8%

Сырьевые материалы

VHT

-

XLI

-

Коммуникационные услуги

VHT

-

XLI

-

Потребительский циклический сектор

VHT

-

XLI
0.5%

Потребительский защитный сектор

VHT

-

XLI

-

Энергетика

VHT

-

XLI

-

Недвижимость

VHT

-

XLI

-

Коммунальные услуги

VHT

-

XLI
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Health Care ETF

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с VHT:
VHT с XLVVHT с VGHCXVHT с VOOVHT с VGHAXVHT с FHLCVHT с IXJVHT с IYH
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR

Доходность на риск

VHT vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHT
Ранг доходности на риск VHT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHT: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHT c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care ETF (VHT) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VHTXLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.50

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.17

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

1.98

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.81

7.82

-4.01

VHT vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHT на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLI равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHT и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VHT и XLI

Максимальная просадка VHT за все время составила -39.12%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHT и XLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHTXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.12%

-62.26%

+23.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-12.21%

+1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.91%

-18.49%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-21.64%

+3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.85%

-42.33%

+13.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-1.24%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-9.20%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

3.09%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VHT и XLI

Текущая волатильность для Vanguard Health Care ETF (VHT) составляет 4.88%, в то время как у Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что VHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHTXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

6.22%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

13.59%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

16.17%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

17.55%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

20.04%

-3.07%

Сравнение комиссий VHT и XLI

VHT берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии XLI в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHT и XLI

Дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности XLI в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.64%1.61%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.16%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

VHT and XLI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLI has higher volatility (6.22%) compared to VHT (4.88%). In terms of maximum drawdown, VHT dropped -39.12% vs XLI's -62.26%.

On 10-year performance, XLI leads with 14.15% vs 9.87% for VHT. On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VHT has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLI has performed better with a 14.15% return vs 9.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for VHT.

VHT has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.16% for XLI.

VHT is categorized as Health & Biotech Equities, while XLI is Industrials Equities. VHT tracks MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index, while XLI tracks Industrial Select Sector Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.09% for VHT and 0.08% for XLI.

XLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHT и XLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор