Сравнение VHT с TMRAF
VHT (Vanguard Health Care ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index, while TMRAF (Tomra Systems ASA) is a stock. Over the past 10 years, VHT returned 9.87%/yr vs 13.73%/yr for TMRAF. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VHT и TMRAF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VHT показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у TMRAF с доходностью -25.86%. За последние 10 лет акции VHT уступали акциям TMRAF по среднегодовой доходности: 9.87% против 13.73% соответственно.
VHT
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- 9.87%
TMRAF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- -25.86%
- 6 месяцев
- -21.73%
- 1 год
- -41.87%
- 3 года*
- -12.60%
- 5 лет*
- -9.33%
- 10 лет*
- 13.73%
Сравнение доходности по годам VHT и TMRAF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHT Vanguard Health Care ETF | -0.11% | 15.46% | 2.66% | 2.52% | -5.60% | 20.57% | 18.29% | 21.87% | 5.58% | 23.26% |
TMRAF Tomra Systems ASA | -25.86% | 7.13% | 13.87% | -32.05% | -27.02% | 50.97% | 51.54% | 46.27% | 48.12% | 82.30% |
Correlation
The correlation between VHT and TMRAF is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г. | 0.08 |
The correlation between VHT and TMRAF shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHT vs. TMRAF — Ранг доходности на риск
VHT
TMRAF
Сравнение VHT c TMRAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care ETF (VHT) и Tomra Systems ASA (TMRAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VHT | TMRAF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.81 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | -0.89 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | -1.62 | +5.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VHT и TMRAF
Максимальная просадка VHT за все время составила -39.12%, что меньше максимальной просадки TMRAF в -71.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHT и TMRAF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHT | TMRAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.12% | -71.64% | +32.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -47.39% | +36.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.91% | -56.94% | +40.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.71% | -71.64% | +53.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.85% | -71.64% | +42.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -59.80% | +56.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -20.67% | +14.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 25.82% | -21.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHT и TMRAF
Текущая волатильность для Vanguard Health Care ETF (VHT) составляет 4.88%, в то время как у Tomra Systems ASA (TMRAF) волатильность равна 19.08%. Это указывает на то, что VHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMRAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHT | TMRAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 19.08% | -14.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 40.28% | -29.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.70% | 52.03% | -37.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 58.61% | -43.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 49.87% | -32.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHT и TMRAF
Дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности TMRAF в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMRAF Tomra Systems ASA | 0.23% | 1.55% | 1.39% | 1.49% | 1.94% | 1.01% | 0.62% | 1.62% | 4.28% | 13.33% | 0.00% | 0.00% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.64% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
VHT and TMRAF have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMRAF has higher volatility (19.08%) compared to VHT (4.88%). In terms of maximum drawdown, VHT dropped -39.12% vs TMRAF's -71.64%.
VHT currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VHT и TMRAF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор