Сравнение VHT с PBPH
VHT (Vanguard Health Care ETF) and PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds - VHT tracks the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index while PBPH tracks the BITA Global Pharma and Biotech Select Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VHT charges 0.09%/yr vs 0.13%/yr for PBPH.
Доходность
Сравнение доходности VHT и PBPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VHT показывает доходность -4.02%, что значительно ниже, чем у PBPH с доходностью -1.13%.
VHT
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- -4.02%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 6.14%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 9.26%
PBPH
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VHT и PBPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VHT Vanguard Health Care ETF | -4.02% | -2.20% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | -1.13% | 0.76% |
Correlation
The correlation between VHT and PBPH is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHT vs. PBPH — Ранг доходности на риск
VHT
PBPH
Сравнение VHT c PBPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care ETF (VHT) и Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHT | PBPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHT | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | -0.04 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок VHT и PBPH
Максимальная просадка VHT за все время составила -39.12%, что больше максимальной просадки PBPH в -11.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHT и PBPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHT | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.12% | -11.10% | -28.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -8.69% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -4.23% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VHT и PBPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHT | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 16.78% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.96% | 16.78% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 16.78% | +0.16% |
Сравнение комиссий VHT и PBPH
VHT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PBPH в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHT и PBPH
Дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности PBPH в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.71% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
VHT and PBPH have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VHT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VHT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.13% for PBPH.
VHT has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.09% for PBPH.
VHT tracks MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index, while PBPH tracks BITA Global Pharma and Biotech Select Index. They also come from different issuers: Vanguard and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.09% for VHT and 0.13% for PBPH.
Подберите оптимальное распределение для VHT и PBPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор