Сравнение VHIAX с JCPUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX).
VHIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. JCPUX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 23 февр. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VHIAX и JCPUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VHIAX и JCPUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | -8.66% | 15.50% | 39.19% | 39.81% | -30.24% | 21.60% | 53.26% | 35.92% | -1.52% | 35.19% |
JCPUX JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 | 0.26% | 8.07% | 2.87% | 6.46% | -12.73% | -0.10% | 7.87% | 8.93% | -0.05% | 4.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VHIAX показывает доходность -8.66%, что значительно ниже, чем у JCPUX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции VHIAX превзошли акции JCPUX по среднегодовой доходности: 17.57% против 2.55% соответственно.
VHIAX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -8.66%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 17.57%
JCPUX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 2.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHIAX и JCPUX
VHIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии JCPUX в 0.38%.
Доходность на риск
VHIAX vs. JCPUX — Ранг доходности на риск
VHIAX
JCPUX
Сравнение VHIAX c JCPUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHIAX | JCPUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.26 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.80 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.09 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 6.20 | -2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHIAX | JCPUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.26 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.19 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.55 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.94 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между VHIAX и JCPUX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHIAX и JCPUX
Дивидендная доходность VHIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.90%, что больше доходности JCPUX в 5.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | 13.90% | 12.70% | 12.63% | 0.64% | 0.43% | 15.55% | 10.33% | 9.95% | 9.93% | 4.25% | 0.00% | 3.55% |
JCPUX JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 | 5.04% | 4.94% | 4.96% | 4.10% | 3.45% | 3.32% | 4.43% | 3.30% | 3.15% | 2.89% | 2.84% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок VHIAX и JCPUX
Максимальная просадка VHIAX за все время составила -85.49%, что больше максимальной просадки JCPUX в -16.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHIAX и JCPUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VHIAX | JCPUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.49% | -16.81% | -68.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.76% | -2.61% | -13.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -16.81% | -18.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.25% | -16.81% | -18.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.50% | -1.89% | -10.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.36% | -2.31% | -38.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 0.88% | +4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHIAX и JCPUX
JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что VHIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCPUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VHIAX | JCPUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 1.60% | +5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.63% | 2.47% | +10.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.62% | 4.22% | +18.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.45% | 5.66% | +16.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.16% | 4.62% | +17.54% |