Сравнение JCPUX с AAIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX) и Ancora Income Fund (AAIIX).
JCPUX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 23 февр. 2005 г.. AAIIX управляется Ancora. Фонд был запущен 5 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности JCPUX и AAIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCPUX и AAIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPUX JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 | 0.26% | 8.07% | 2.87% | 6.46% | -12.73% | -0.10% | 7.87% | 8.93% | -0.05% | 4.32% |
AAIIX Ancora Income Fund | -0.45% | 2.28% | 9.23% | 9.46% | -14.32% | 9.21% | 3.72% | 11.08% | -5.60% | 6.57% |
Доходность по периодам
С начала года, JCPUX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у AAIIX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции JCPUX уступали акциям AAIIX по среднегодовой доходности: 2.55% против 3.18% соответственно.
JCPUX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 2.55%
AAIIX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -1.75%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 3.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCPUX и AAIIX
JCPUX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии AAIIX в 2.20%.
Доходность на риск
JCPUX vs. AAIIX — Ранг доходности на риск
JCPUX
AAIIX
Сравнение JCPUX c AAIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX) и Ancora Income Fund (AAIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCPUX | AAIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.66 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 0.91 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.13 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 0.68 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 2.19 | +4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCPUX | AAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.66 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.00 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.00 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.00 | +0.94 |
Корреляция
Корреляция между JCPUX и AAIIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPUX и AAIIX
Дивидендная доходность JCPUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности AAIIX в 5.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPUX JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 | 5.04% | 4.94% | 4.96% | 4.10% | 3.45% | 3.32% | 4.43% | 3.30% | 3.15% | 2.89% | 2.84% | 3.49% |
AAIIX Ancora Income Fund | 5.15% | 4.09% | 4.57% | 4.77% | 4.52% | 4.46% | 5.68% | 3.96% | 4.36% | 5.69% | 6.40% | 6.99% |
Просадки
Сравнение просадок JCPUX и AAIIX
Максимальная просадка JCPUX за все время составила -16.81%, что меньше максимальной просадки AAIIX в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPUX и AAIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCPUX | AAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.81% | -98.01% | +81.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -4.78% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.81% | -98.01% | +81.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.81% | -98.01% | +81.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -97.84% | +95.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -11.71% | +9.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.48% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCPUX и AAIIX
Текущая волатильность для JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX) составляет 1.60%, в то время как у Ancora Income Fund (AAIIX) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что JCPUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCPUX | AAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 1.82% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 3.27% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.22% | 5.60% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.66% | 2,091.17% | -2,085.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 1,478.49% | -1,473.87% |