Сравнение VHGEX с PSWD.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE).
VHGEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. PSWD.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI All-World 3000. Фонд был запущен 3 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VHGEX и PSWD.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VHGEX и PSWD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHGEX Vanguard Global Equity Fund | -5.64% | 21.22% | 13.41% | 23.52% | -22.72% | 13.06% | 22.38% | 28.73% | -9.15% | 27.80% |
PSWD.DE Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 3.21% | 29.42% | 10.95% | 16.29% | -8.94% | 21.49% | 5.49% | 23.65% | -13.85% | 20.54% |
Разные валюты инструментов
VHGEX торгуется в USD, в то время как PSWD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PSWD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VHGEX показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у PSWD.DE с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции VHGEX уступали акциям PSWD.DE по среднегодовой доходности: 10.60% против 11.35% соответственно.
VHGEX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -5.64%
- 6 месяцев
- -4.28%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 10.60%
PSWD.DE
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 26.21%
- 3 года*
- 18.51%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHGEX и PSWD.DE
VHGEX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PSWD.DE в 0.39%.
Доходность на риск
VHGEX vs. PSWD.DE — Ранг доходности на риск
VHGEX
PSWD.DE
Сравнение VHGEX c PSWD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHGEX | PSWD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.66 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.17 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.35 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.43 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 11.42 | -6.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHGEX | PSWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.66 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.75 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.70 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.54 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между VHGEX и PSWD.DE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHGEX и PSWD.DE
Дивидендная доходность VHGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.12%, что больше доходности PSWD.DE в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHGEX Vanguard Global Equity Fund | 13.12% | 12.38% | 4.24% | 1.15% | 11.32% | 10.90% | 2.88% | 6.20% | 8.45% | 1.29% | 1.51% | 1.71% |
PSWD.DE Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 1.95% | 2.03% | 2.27% | 2.48% | 2.66% | 1.92% | 1.98% | 2.37% | 2.56% | 2.06% | 1.97% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок VHGEX и PSWD.DE
Максимальная просадка VHGEX за все время составила -64.81%, что больше максимальной просадки PSWD.DE в -37.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHGEX и PSWD.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VHGEX | PSWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.81% | -36.39% | -28.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -13.81% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.02% | -18.19% | -14.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.23% | -36.39% | +3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -3.51% | -5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -4.71% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 1.97% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHGEX и PSWD.DE
Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что VHGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VHGEX | PSWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 4.98% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 8.87% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.45% | 15.74% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 14.97% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 16.40% | +1.60% |