PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHGEX с JNGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHGEX с JNGIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VHGEX (Vanguard Global Equity Fund) and JNGIX (Janus Henderson Growth And Income Fund) are both mutual funds - VHGEX is a Global Equities fund managed by Vanguard, while JNGIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, VHGEX returned 11.73%/yr vs 13.87%/yr for JNGIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VHGEX charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for JNGIX.

Доходность

Сравнение доходности VHGEX и JNGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHGEX показывает доходность 6.55%, что значительно ниже, чем у JNGIX с доходностью 9.52%. За последние 10 лет акции VHGEX уступали акциям JNGIX по среднегодовой доходности: 11.73% против 13.87% соответственно.

VHGEX

1 день
-1.14%
1 месяц
2.61%
С начала года
6.55%
6 месяцев
7.47%
1 год
21.24%
3 года*
16.92%
5 лет*
7.19%
10 лет*
11.73%

JNGIX

1 день
-0.59%
1 месяц
4.65%
С начала года
9.52%
6 месяцев
9.75%
1 год
25.60%
3 года*
18.39%
5 лет*
11.92%
10 лет*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHGEX и JNGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		6.55%21.22%13.41%23.52%-22.72%13.06%22.38%28.73%-9.15%27.80%
JNGIX
Janus Henderson Growth And Income Fund		9.52%20.07%15.26%18.06%-14.27%28.97%10.35%27.14%-1.96%24.20%

Correlation

The correlation between VHGEX and JNGIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 1995 г.

0.82

The correlation between VHGEX and JNGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Equity Fund

Janus Henderson Growth And Income Fund

Часто сравнивают с VHGEX:
VHGEX с VXUSVHGEX с FZILXVHGEX с VIGIXVHGEX с VGSTXVHGEX с VWELXVHGEX с WGFIXVHGEX с VWUAX
Часто сравнивают с JNGIX:
JNGIX с VOOJNGIX с QDISXJNGIX с FXAIXJNGIX с JNRFXJNGIX с BIIBJNGIX с ^GSPCJNGIX с ACI

Доходность на риск

VHGEX vs. JNGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHGEX
Ранг доходности на риск VHGEX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHGEX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHGEX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHGEX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHGEX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHGEX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
JNGIX
Ранг доходности на риск JNGIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHGEX c JNGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHGEXJNGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.06

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.92

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.56

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.14

11.47

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHGEX vs. JNGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHGEX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNGIX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHGEX и JNGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHGEXJNGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.06

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.64

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.74

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.47

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VHGEX и JNGIX

Максимальная просадка VHGEX за все время составила -64.81%, примерно равная максимальной просадке JNGIX в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHGEX и JNGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHGEXJNGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.81%

-63.66%

-1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-10.14%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-26.75%

+7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.02%

-26.75%

-6.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.23%

-35.48%

+2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-0.59%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-15.42%

+5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.26%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VHGEX и JNGIX

Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что VHGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHGEXJNGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

3.18%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

9.78%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

12.64%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

18.62%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

18.89%

-0.85%

Сравнение комиссий VHGEX и JNGIX

VHGEX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии JNGIX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHGEX и JNGIX

Дивидендная доходность VHGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что меньше доходности JNGIX в 13.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNGIX
Janus Henderson Growth And Income Fund		13.79%14.98%15.34%7.88%6.69%5.59%4.22%3.89%7.99%2.92%7.88%9.59%
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		11.62%12.38%4.24%1.15%11.32%10.90%2.88%6.20%8.45%1.29%1.51%1.71%

Часто задаваемые вопросы

VHGEX and JNGIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VHGEX has higher volatility (3.63%) compared to JNGIX (3.18%). In terms of maximum drawdown, VHGEX dropped -64.81% vs JNGIX's -63.66%.

JNGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHGEX и JNGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор