PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHGEX с JNGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHGEX с JNGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX).

VHGEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. JNGIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 15 мая 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности VHGEX и JNGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VHGEX и JNGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		-5.64%21.22%13.41%23.52%-22.72%13.06%22.38%28.73%-9.15%27.80%
JNGIX
Janus Henderson Growth And Income Fund		-4.86%20.07%15.26%18.06%-14.27%28.97%10.35%27.14%-1.96%24.20%

Доходность по периодам

С начала года, VHGEX показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у JNGIX с доходностью -4.86%. За последние 10 лет акции VHGEX уступали акциям JNGIX по среднегодовой доходности: 10.60% против 12.38% соответственно.

VHGEX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-5.64%
6 месяцев
-4.28%
1 год
17.22%
3 года*
13.60%
5 лет*
5.58%
10 лет*
10.60%

JNGIX

1 день
2.72%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-2.94%
1 год
19.14%
3 года*
14.08%
5 лет*
9.84%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Equity Fund

Janus Henderson Growth And Income Fund

Часто сравнивают с VHGEX:
VHGEX с VXUSVHGEX с FZILXVHGEX с VIGIXVHGEX с VGSTXVHGEX с WGFIXVHGEX с VWELXVHGEX с SPY
Часто сравнивают с JNGIX:
JNGIX с VOOJNGIX с QDISXJNGIX с FXAIXJNGIX с JNRFXJNGIX с BIIBJNGIX с ACIJNGIX с ^GSPC

Сравнение комиссий VHGEX и JNGIX

VHGEX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии JNGIX в 0.75%.

JNGIX
Janus Henderson Growth And Income Fund
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund

Доходность на риск

VHGEX vs. JNGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHGEX
Ранг доходности на риск VHGEX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHGEX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHGEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHGEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHGEX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHGEX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
JNGIX
Ранг доходности на риск JNGIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHGEX c JNGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHGEXJNGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.04

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.59

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.72

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.12

7.46

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHGEX vs. JNGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHGEX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNGIX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHGEX и JNGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHGEXJNGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.04

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.53

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.66

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.45

+0.06

Корреляция

Корреляция между VHGEX и JNGIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHGEX и JNGIX

Дивидендная доходность VHGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.12%, что меньше доходности JNGIX в 15.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		13.12%12.38%4.24%1.15%11.32%10.90%2.88%6.20%8.45%1.29%1.51%1.71%
JNGIX
Janus Henderson Growth And Income Fund		15.57%14.98%15.34%7.88%6.69%5.59%4.22%3.89%7.99%2.92%7.88%9.59%

Просадки

Сравнение просадок VHGEX и JNGIX

Максимальная просадка VHGEX за все время составила -64.81%, примерно равная максимальной просадке JNGIX в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHGEX и JNGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VHGEXJNGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.81%

-63.66%

-1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-11.77%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.02%

-26.75%

-6.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.23%

-35.48%

+2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-7.69%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-15.49%

+5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.72%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VHGEX и JNGIX

Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что VHGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VHGEXJNGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

5.38%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

9.95%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

18.87%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

18.58%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

18.85%

-0.85%