PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHCIX с SHSSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHCIX с SHSSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX).

VHCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2004 г.. SHSSX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Russell 3000 HealthCare Index. Фонд был запущен 16 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VHCIX и SHSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VHCIX и SHSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares		-4.95%15.43%2.64%2.48%-5.50%20.56%18.22%21.97%5.55%23.35%
SHSSX
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional		-6.87%16.13%4.00%3.86%-5.72%12.17%19.54%25.63%8.24%25.02%

Доходность по периодам

С начала года, VHCIX показывает доходность -4.95%, что значительно выше, чем у SHSSX с доходностью -6.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VHCIX имеют среднегодовую доходность 9.72%, а акции SHSSX немного впереди с 9.97%.

VHCIX

1 день
2.32%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
3.13%
1 год
6.67%
3 года*
6.18%
5 лет*
5.11%
10 лет*
9.72%

SHSSX

1 день
0.31%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
4.09%
1 год
4.34%
3 года*
6.17%
5 лет*
4.28%
10 лет*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares

Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional

Часто сравнивают с VHCIX:
VHCIX с VGHAXVHCIX с FSPHXVHCIX с FPHAXVHCIX с XLVVHCIX с VFIAXVHCIX с VOOVHCIX с VTSAX
Часто сравнивают с SHSSX:
SHSSX с FSPHXSHSSX с SHPAXSHSSX с VGHAXSHSSX с GGHCXSHSSX с HGHYXSHSSX с FBIOXSHSSX с FIKCX

Сравнение комиссий VHCIX и SHSSX

VHCIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SHSSX в 0.84%.

SHSSX
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional
VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VHCIX vs. SHSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHCIX
Ранг доходности на риск VHCIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SHSSX
Ранг доходности на риск SHSSX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHSSX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHSSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHSSX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHSSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHSSX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHCIX c SHSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHCIXSHSSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.29

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

0.52

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.06

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

0.43

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.09

1.02

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHCIX vs. SHSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHCIX на текущий момент составляет 0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHSSX равному 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCIX и SHSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHCIXSHSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.29

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.30

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.69

-0.13

Корреляция

Корреляция между VHCIX и SHSSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCIX и SHSSX

Дивидендная доходность VHCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности SHSSX в 10.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares		1.72%1.61%1.53%1.36%1.33%1.19%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%
SHSSX
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional		10.63%9.90%8.68%3.82%7.20%8.96%4.18%3.87%8.44%3.59%2.33%12.29%

Просадки

Сравнение просадок VHCIX и SHSSX

Максимальная просадка VHCIX за все время составила -39.12%, что больше максимальной просадки SHSSX в -35.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCIX и SHSSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VHCIXSHSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.12%

-35.40%

-3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-9.83%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.77%

-17.90%

+0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.58%

-28.34%

-0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-9.56%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-5.98%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

4.17%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VHCIX и SHSSX

Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что VHCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VHCIXSHSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

4.61%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

9.73%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

16.32%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

14.19%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

16.53%

+0.40%