Сравнение VHCIX с SHPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX).
VHCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2004 г.. SHPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности VHCIX и SHPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VHCIX и SHPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCIX Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares | -4.95% | 15.43% | 2.64% | 2.48% | -5.50% | 20.56% | 18.22% | 21.97% | 5.55% | 23.35% |
SHPAX Saratoga Health & Biotechnology Fund | 0.66% | 17.43% | 0.26% | -0.36% | 1.93% | 16.71% | 3.52% | 27.67% | -5.30% | 11.78% |
Доходность по периодам
С начала года, VHCIX показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у SHPAX с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции VHCIX превзошли акции SHPAX по среднегодовой доходности: 9.72% против 7.03% соответственно.
VHCIX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 9.72%
SHPAX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 9.79%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 7.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHCIX и SHPAX
VHCIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SHPAX в 2.90%.
Доходность на риск
VHCIX vs. SHPAX — Ранг доходности на риск
VHCIX
SHPAX
Сравнение VHCIX c SHPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHCIX | SHPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.86 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.28 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.16 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 1.89 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 5.16 | -4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHCIX | SHPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.86 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.42 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.43 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.30 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между VHCIX и SHPAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHCIX и SHPAX
Дивидендная доходность VHCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности SHPAX в 3.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCIX Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares | 1.72% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.19% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
SHPAX Saratoga Health & Biotechnology Fund | 3.64% | 3.66% | 1.35% | 5.38% | 6.34% | 3.76% | 13.82% | 13.24% | 22.00% | 17.98% | 12.52% | 10.70% |
Просадки
Сравнение просадок VHCIX и SHPAX
Максимальная просадка VHCIX за все время составила -39.12%, что меньше максимальной просадки SHPAX в -69.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCIX и SHPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VHCIX | SHPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.12% | -69.50% | +30.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -7.87% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.77% | -16.32% | -1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.58% | -28.05% | -0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -5.31% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -28.07% | +22.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 2.88% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHCIX и SHPAX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) имеют волатильность 5.11% и 5.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VHCIX | SHPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 5.09% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 9.90% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.64% | 16.63% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 14.21% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 16.57% | +0.36% |