Сравнение VH2.DE с UCG.MI
VH2.DE (Friedrich Vorwerk Group SE) and UCG.MI (UniCredit S.p.A.) are both stocks. VH2.DE operates in Engineering & Construction (Industrials), while UCG.MI operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 5 years, VH2.DE returned 6.28%/yr vs 55.82%/yr for UCG.MI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VH2.DE и UCG.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VH2.DE показывает доходность -27.45%, что значительно ниже, чем у UCG.MI с доходностью 7.15%.
VH2.DE
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -25.77%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -30.11%
- 1 год
- 0.34%
- 3 года*
- 75.53%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- —
UCG.MI
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 16.82%
- 1 год
- 34.51%
- 3 года*
- 67.41%
- 5 лет*
- 55.82%
- 10 лет*
- 24.07%
Сравнение доходности по годам VH2.DE и UCG.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VH2.DE Friedrich Vorwerk Group SE | -27.45% | 205.39% | 74.51% | -28.89% | -22.29% | -37.67% |
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 7.15% | 94.11% | 69.12% | 94.94% | 3.81% | 51.39% |
Correlation
The correlation between VH2.DE and UCG.MI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VH2.DE vs. UCG.MI — Ранг доходности на риск
VH2.DE
UCG.MI
Сравнение VH2.DE c UCG.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) и UniCredit S.p.A. (UCG.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VH2.DE | UCG.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.22 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 1.55 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 4.35 | -4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VH2.DE | UCG.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 1.21 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 1.54 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.09 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок VH2.DE и UCG.MI
Максимальная просадка VH2.DE за все время составила -81.96%, что меньше максимальной просадки UCG.MI в -96.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VH2.DE и UCG.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VH2.DE | UCG.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.96% | -96.01% | +14.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.43% | -24.17% | -20.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.43% | -24.17% | -20.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.44% | -46.39% | -35.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.41% | -34.27% | -9.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.56% | -52.51% | +9.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.07% | 8.61% | +11.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VH2.DE и UCG.MI
Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) имеет более высокую волатильность в 18.84% по сравнению с UniCredit S.p.A. (UCG.MI) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что VH2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCG.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VH2.DE | UCG.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.84% | 6.95% | +11.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.27% | 24.38% | +12.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.43% | 31.01% | +22.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.27% | 35.80% | +15.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.62% | 40.07% | +10.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VH2.DE и UCG.MI
Дивидендная доходность VH2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности UCG.MI в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 4.25% | 4.10% | 7.08% | 4.02% | 4.05% | 0.89% | 8.24% | 2.07% | 3.23% | 0.00% | 4.39% | 2.34% |
VH2.DE Friedrich Vorwerk Group SE | 1.89% | 0.37% | 0.45% | 0.77% | 0.91% | 6.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VH2.DE и UCG.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Friedrich Vorwerk Group SE и UniCredit S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VH2.DE and UCG.MI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VH2.DE и UCG.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор