PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGYAX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGYAX с VITAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

VGYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VGYAX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGYAX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGYAX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares		0.52%13.31%6.15%8.95%-8.06%6.58%5.52%13.92%-4.31%0.98%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-11.14%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%4.88%

Доходность по периодам

С начала года, VGYAX показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -11.14%.

VGYAX

1 день
0.38%
1 месяц
-4.12%
С начала года
0.52%
6 месяцев
3.60%
1 год
10.05%
3 года*
8.54%
5 лет*
4.98%
10 лет*
—

VITAX

1 день
-1.79%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-11.14%
6 месяцев
-10.25%
1 год
23.94%
3 года*
20.87%
5 лет*
14.06%
10 лет*
20.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VGYAX:
VGYAX с VWIAXVGYAX с VWENXVGYAX с VGWAXVGYAX с VBIAXVGYAX с VHYAXVGYAX с AORVGYAX с VGWIX
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий VGYAX и VITAX

VGYAX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%.

VGYAX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VGYAX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGYAX
Ранг доходности на риск VGYAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGYAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGYAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGYAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGYAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGYAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGYAX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGYAXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

0.87

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.39

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.19

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.26

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

3.92

+5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGYAX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGYAX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа VITAX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGYAX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGYAXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.87

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.56

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.59

+0.14

Корреляция

Корреляция между VGYAX и VITAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGYAX и VITAX

Дивидендная доходность VGYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности VITAX в 0.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGYAX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares		4.06%4.01%3.90%3.15%1.54%2.40%1.99%2.26%4.36%0.30%0.00%0.00%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.46%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VGYAX и VITAX

Максимальная просадка VGYAX за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGYAX и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGYAXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-54.81%

+37.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-16.38%

+11.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.89%

-35.10%

+19.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-16.38%

+12.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-8.06%

+5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

5.24%

-4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VGYAX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) составляет 2.50%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что VGYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGYAXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

6.70%

-4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

15.84%

-12.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.87%

27.38%

-21.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

25.22%

-19.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.80%

24.69%

-17.89%