PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGYAX с NWQIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGYAX с NWQIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).

VGYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VGYAX и NWQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGYAX и NWQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGYAX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares		1.45%13.31%6.15%8.95%-8.06%6.58%5.52%13.92%-4.31%0.98%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		0.82%12.22%6.03%11.61%-13.64%4.94%5.54%18.57%-4.07%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, VGYAX показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у NWQIX с доходностью 0.82%.

VGYAX

1 день
0.92%
1 месяц
-2.67%
С начала года
1.45%
6 месяцев
4.27%
1 год
10.95%
3 года*
8.88%
5 лет*
5.06%
10 лет*
—

NWQIX

1 день
1.16%
1 месяц
-1.57%
С начала года
0.82%
6 месяцев
3.03%
1 год
11.93%
3 года*
9.46%
5 лет*
3.97%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares

Nuveen Flexible Income Fund

Часто сравнивают с VGYAX:
VGYAX с VWIAXVGYAX с VWENXVGYAX с VGWAXVGYAX с VBIAXVGYAX с VHYAXVGYAX с AORVGYAX с VGWIX
Часто сравнивают с NWQIX:
NWQIX с FRGAXNWQIX с FKINXNWQIX с GWPAXNWQIX с INPFXNWQIX с AMBFXNWQIX с SACAXNWQIX с FGTIX

Сравнение комиссий VGYAX и NWQIX

VGYAX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.

NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund
VGYAX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VGYAX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGYAX
Ранг доходности на риск VGYAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGYAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGYAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGYAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGYAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGYAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
NWQIX
Ранг доходности на риск NWQIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWQIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWQIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWQIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGYAX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGYAXNWQIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

2.69

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

3.72

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.59

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

3.30

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.79

13.39

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGYAX vs. NWQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGYAX на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа NWQIX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGYAX и NWQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGYAXNWQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.69

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.70

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.73

+0.01

Корреляция

Корреляция между VGYAX и NWQIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGYAX и NWQIX

Дивидендная доходность VGYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности NWQIX в 6.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGYAX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares		4.02%4.01%3.90%3.15%1.54%2.40%1.99%2.26%4.36%0.30%0.00%0.00%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		6.14%6.52%5.20%7.84%7.02%4.39%4.82%5.71%6.23%5.67%5.52%5.70%

Просадки

Сравнение просадок VGYAX и NWQIX

Максимальная просадка VGYAX за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGYAX и NWQIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGYAXNWQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-23.89%

+6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-3.75%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.89%

-17.75%

+1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-1.82%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-3.03%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.92%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VGYAX и NWQIX

Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что VGYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGYAXNWQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

1.97%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

2.98%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.93%

4.54%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.20%

5.66%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.81%

6.32%

+0.49%