PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWLX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGWLX с VITAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VGWLX (Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares) and VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VGWLX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard, while VITAX is a Technology Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Over the past 5 years, VGWLX returned 8.22%/yr vs 21.99%/yr for VITAX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGWLX charges 0.42%/yr vs 0.09%/yr for VITAX.

Доходность

Сравнение доходности VGWLX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGWLX показывает доходность 11.01%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью 30.48%.

VGWLX

1 день
0.49%
1 месяц
1.43%
С начала года
11.01%
6 месяцев
12.14%
1 год
22.57%
3 года*
14.42%
5 лет*
8.22%
10 лет*
—

VITAX

1 день
-0.91%
1 месяц
12.07%
С начала года
30.48%
6 месяцев
28.11%
1 год
58.84%
3 года*
33.32%
5 лет*
21.99%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGWLX и VITAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares		11.01%17.34%6.13%12.40%-7.22%13.36%7.40%22.05%-5.13%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		30.48%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%-7.63%

Correlation

The correlation between VGWLX and VITAX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2018 г.

0.66

The correlation between VGWLX and VITAX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VGWLX и VITAX

Секторы
VGWLX
VITAX

Финансовые услуги

19.3%
0.5%

Технологии

18.1%
98.5%

Здравоохранение

14.0%
0.0%

Промышленность

13.6%
0.4%

Энергетика

6.7%
0.3%

Потребительский циклический сектор

6.5%
0.1%

Потребительский защитный сектор

6.1%

-

Коммунальные услуги

6.0%

-

Сырьевые материалы

4.1%
0.0%

Коммуникационные услуги

4.1%
0.5%

Недвижимость

1.5%

-

Финансовые услуги

VGWLX
19.3%
VITAX
0.5%

Технологии

VGWLX
18.1%
VITAX
98.5%

Здравоохранение

VGWLX
14.0%
VITAX
0.0%

Промышленность

VGWLX
13.6%
VITAX
0.4%

Энергетика

VGWLX
6.7%
VITAX
0.3%

Потребительский циклический сектор

VGWLX
6.5%
VITAX
0.1%

Потребительский защитный сектор

VGWLX
6.1%
VITAX

-

Коммунальные услуги

VGWLX
6.0%
VITAX

-

Сырьевые материалы

VGWLX
4.1%
VITAX
0.0%

Коммуникационные услуги

VGWLX
4.1%
VITAX
0.5%

Недвижимость

VGWLX
1.5%
VITAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VGWLX:
VGWLX с VWELXVGWLX с FPURXVGWLX с VGWIXVGWLX с VWENXVGWLX с PMFYXVGWLX с SGHIXVGWLX с DPREX
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Доходность на риск

VGWLX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWLX
Ранг доходности на риск VGWLX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWLX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWLX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWLX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWLX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWLX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWLXVITAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.83

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
3.51

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.46

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

3.57

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.68

11.37

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWLX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWLX на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWLX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWLXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.83

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.87

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.67

+0.16

Просадки

Сравнение просадок VGWLX и VITAX

Максимальная просадка VGWLX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWLX и VITAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGWLXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-54.81%

+29.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-16.38%

+9.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.67%

-27.38%

+19.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.52%

-35.10%

+17.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.37%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-8.01%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

5.13%

-3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWLX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) составляет 2.36%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что VGWLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGWLXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

6.54%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.35%

16.20%

-9.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.93%

20.65%

-12.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.18%

25.38%

-16.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.96%

24.84%

-13.88%

Сравнение комиссий VGWLX и VITAX

VGWLX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWLX и VITAX

Дивидендная доходность VGWLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности VITAX в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares		5.97%6.66%7.34%2.54%4.36%3.23%1.54%1.99%2.51%0.00%0.00%0.00%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

VGWLX and VITAX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITAX has higher volatility (6.54%) compared to VGWLX (2.36%). In terms of maximum drawdown, VGWLX dropped -25.28% vs VITAX's -54.81%.

VITAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGWLX и VITAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор