Сравнение VGWLX с VITAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).
VGWLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VGWLX и VITAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGWLX и VITAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWLX Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares | 2.64% | 17.34% | 6.13% | 12.40% | -7.22% | 13.36% | 7.40% | 22.05% | -5.13% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | -7.30% | 21.78% | 29.26% | 52.69% | -29.67% | 30.36% | 45.93% | 48.72% | -7.63% |
Доходность по периодам
С начала года, VGWLX показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -7.30%.
VGWLX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 15.77%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- —
VITAX
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -7.30%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- 28.08%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- 21.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGWLX и VITAX
VGWLX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%.
Доходность на риск
VGWLX vs. VITAX — Ранг доходности на риск
VGWLX
VITAX
Сравнение VGWLX c VITAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGWLX | VITAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.06 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.64 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.77 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 5.48 | +3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGWLX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.06 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.58 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.59 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между VGWLX и VITAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWLX и VITAX
Дивидендная доходность VGWLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности VITAX в 0.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWLX Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares | 6.46% | 6.66% | 7.34% | 2.54% | 4.36% | 3.23% | 1.54% | 1.99% | 2.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 0.44% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.63% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок VGWLX и VITAX
Максимальная просадка VGWLX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWLX и VITAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGWLX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.28% | -54.81% | +29.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.03% | -16.38% | +9.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.52% | -35.10% | +17.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -12.77% | +7.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -8.06% | +5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 5.30% | -3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGWLX и VITAX
Текущая волатильность для Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) составляет 3.87%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что VGWLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGWLX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 8.04% | -4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.01% | 16.41% | -10.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 27.65% | -17.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.13% | 25.29% | -16.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.00% | 24.72% | -13.72% |