PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWLX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWLX с TSAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

VGWLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VGWLX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGWLX и TSAIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares		2.64%17.34%6.13%12.40%-7.22%13.36%7.40%22.05%-5.13%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-3.02%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-14.31%

Доходность по периодам

С начала года, VGWLX показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%.

VGWLX

1 день
1.62%
1 месяц
-4.29%
С начала года
2.64%
6 месяцев
6.98%
1 год
15.77%
3 года*
11.75%
5 лет*
7.54%
10 лет*
—

TSAIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.43%
1 год
18.56%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с VGWLX:
VGWLX с VWELXVGWLX с FPURXVGWLX с VGWIXVGWLX с PMFYXVGWLX с SGHIXVGWLX с VWENXVGWLX с DPREX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с FPURXTSAIX с AMBFX

Сравнение комиссий VGWLX и TSAIX

VGWLX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

VGWLX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWLX
Ранг доходности на риск VGWLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWLX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWLX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWLX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWLX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWLXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.10

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.62

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.45

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

6.28

+2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWLX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWLX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа TSAIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWLX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWLXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.10

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.48

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.67

+0.08

Корреляция

Корреляция между VGWLX и TSAIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWLX и TSAIX

Дивидендная доходность VGWLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares		6.46%6.66%7.34%2.54%4.36%3.23%1.54%1.99%2.51%0.00%0.00%0.00%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.61%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок VGWLX и TSAIX

Максимальная просадка VGWLX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWLX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGWLXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-34.58%

+9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-11.72%

+4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.52%

-28.28%

+10.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-7.52%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-4.96%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.71%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWLX и TSAIX

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) составляет 3.87%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что VGWLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGWLXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

6.34%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.01%

10.26%

-4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

17.32%

-7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.13%

16.20%

-7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

17.62%

-6.62%